Сравнение ONEQ с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
ONEQ и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEQ и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEQ и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | -5.66% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 22.11% | 44.87% | 38.01% | -3.18% | 29.29% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 17.32% против 12.97% соответственно.
ONEQ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 17.32%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEQ и FPX
ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
ONEQ vs. FPX — Ранг доходности на риск
ONEQ
FPX
Сравнение ONEQ c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEQ | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.05 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.19 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 10.78 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEQ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ONEQ и FPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEQ и FPX
Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.82% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок ONEQ и FPX
Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEQ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -56.29% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -14.19% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -43.14% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -43.14% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -6.75% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -11.43% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.20% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEQ и FPX
Текущая волатильность для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) составляет 7.03%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEQ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 9.11% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 18.68% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 29.37% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 26.54% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 24.17% | -2.50% |