PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.68%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 19.68% против 11.24% соответственно.

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between ONEQ and FDL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.57

The correlation between ONEQ and FDL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEQ и FDL

Секторы
ONEQ
FDL

Технологии

50.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

16.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
14.7%

Здравоохранение

5.1%
16.8%

Финансовые услуги

3.1%
15.1%

Промышленность

2.9%
3.8%

Сырьевые материалы

1.0%
0.3%

Коммунальные услуги

0.9%
6.5%

Недвижимость

0.6%

-

Энергетика

0.6%
27.3%

Технологии

ONEQ
50.8%
FDL
1.1%

Коммуникационные услуги

ONEQ
16.7%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
13.3%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
5.2%
FDL
14.7%

Здравоохранение

ONEQ
5.1%
FDL
16.8%

Финансовые услуги

ONEQ
3.1%
FDL
15.1%

Промышленность

ONEQ
2.9%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

ONEQ
1.0%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.9%
FDL
6.5%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
FDL

-

Энергетика

ONEQ
0.6%
FDL
27.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

ONEQ vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.11

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.25

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.56

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

13.56

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.11

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.66

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и FDL

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-65.93%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-4.27%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-12.24%

-11.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-16.46%

-18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-41.40%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.18%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-9.66%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.75%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и FDL

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.85%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

7.87%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

11.28%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

14.31%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

17.11%

+4.60%

Сравнение комиссий ONEQ и FDL

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и FDL

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and FDL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (4.20%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.68% vs 11.24% for FDL. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.68% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.67% for ONEQ.

ONEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. ONEQ tracks Nasdaq Composite Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.45% for FDL.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор