PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEQ с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

ONEQ и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEQ и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 17.32% против 11.48% соответственно.

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий ONEQ и FDL

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Доходность на риск

ONEQ vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEQFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.43

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.00

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.77

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

7.07

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEQ vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEQFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.97

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между ONEQ и FDL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и FDL

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и FDL

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEQFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-65.93%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.58%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-16.46%

-18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-41.40%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-1.21%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-9.72%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.90%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и FDL

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEQFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

2.71%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

8.23%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

14.94%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

14.32%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

17.09%

+4.58%