PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEO с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

ONEO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		4.18%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.01% против 17.41% соответственно.

ONEO

1 день
0.92%
1 месяц
-4.34%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.25%
1 год
17.79%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.01%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с AGTHXONEO с VONG
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий ONEO и SPMO

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

ONEO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.60

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.96

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

6.90

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между ONEO и SPMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и SPMO

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.31%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и SPMO

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-30.95%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.70%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-22.74%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-30.95%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-7.31%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.66%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.60%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и SPMO

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 5.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.22%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.80%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

22.77%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

19.08%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

20.09%

-1.48%