PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEO с SPMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

ONEO и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEO и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		4.18%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.40%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEO имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции SPMD немного отстают с 10.82%.

ONEO

1 день
0.92%
1 месяц
-4.34%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.25%
1 год
17.79%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.01%

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с AGTHXONEO с VONG
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ

Сравнение комиссий ONEO и SPMD

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

ONEO vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

5.57

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между ONEO и SPMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и SPMD

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPMD в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.31%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и SPMD

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEOSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-57.62%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-14.12%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-24.08%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-41.86%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.39%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-8.18%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.29%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и SPMD

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 5.19%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEOSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.47%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.97%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

21.13%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

19.70%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.17%

-2.56%