PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с PTMC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - ONEO is a Momentum fund tracking the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 11.86%/yr vs 6.14%/yr for PTMC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у PTMC с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции ONEO превзошли акции PTMC по среднегодовой доходности: 11.86% против 6.14% соответственно.

ONEO

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
С начала года
17.96%
6 месяцев
18.18%
1 год
28.01%
3 года*
19.64%
5 лет*
10.52%
10 лет*
11.86%

PTMC

1 день
0.39%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.52%
6 месяцев
14.17%
1 год
19.55%
3 года*
10.29%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и PTMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.96%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.52%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%

Correlation

The correlation between ONEO and PTMC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between ONEO and PTMC shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEO и PTMC

Секторы
ONEO
PTMC

Технологии

21.9%
16.4%

Промышленность

18.0%
23.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.8%

Здравоохранение

9.5%
8.8%

Финансовые услуги

9.4%
15.1%

Энергетика

7.3%
4.2%

Коммунальные услуги

5.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.8%

Сырьевые материалы

4.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.4%

Недвижимость

2.9%
7.0%

Технологии

ONEO
21.9%
PTMC
16.4%

Промышленность

ONEO
18.0%
PTMC
23.6%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
PTMC
10.8%

Здравоохранение

ONEO
9.5%
PTMC
8.8%

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
PTMC
15.1%

Энергетика

ONEO
7.3%
PTMC
4.2%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
PTMC
3.0%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
PTMC
4.8%

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
PTMC
4.9%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
PTMC
1.4%

Недвижимость

ONEO
2.9%
PTMC
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с JCTRONEO с QMOM
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQ

Доходность на риск

ONEO vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.29

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.96

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.21

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

8.09

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.29

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ONEO и PTMC

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-20.53%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-8.89%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-15.31%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-16.93%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-20.53%

-20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-6.47%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.42%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и PTMC

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 3.67%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.28%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

11.43%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

15.17%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

13.15%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

12.98%

+5.68%

Сравнение комиссий ONEO и PTMC

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и PTMC

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PTMC в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ONEO and PTMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTMC has higher volatility (4.28%) compared to ONEO (3.67%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs PTMC's -20.53%.

On 10-year performance, ONEO leads with 11.86% vs 6.14% for PTMC. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEO has performed better with a 11.86% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.16% for ONEO.

ONEO is categorized as Momentum, while PTMC is Mid Cap Blend Equities. ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.60% for PTMC.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор