Сравнение ONEO с PTMC
ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - ONEO is a Momentum fund tracking the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 12.62%/yr vs 7.02%/yr for PTMC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и PTMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у PTMC с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции ONEO превзошли акции PTMC по среднегодовой доходности: 12.62% против 7.02% соответственно.
ONEO
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.62%
PTMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам ONEO и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 19.18% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -12.01% | 26.72% | 10.76% | 26.53% | -12.41% | 21.16% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 16.10% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 6.58% | 1.04% | 0.02% | 17.79% |
Correlation
The correlation between ONEO and PTMC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.73 |
Over the past year, ONEO and PTMC have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEO vs. PTMC — Ранг доходности на риск
ONEO
PTMC
Сравнение ONEO c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEO | PTMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.37 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 8.64 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEO и PTMC
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и PTMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEO | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -20.53% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -8.89% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -15.31% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -16.93% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -20.53% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -6.44% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.44% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и PTMC
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ONEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEO | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.36% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 11.78% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 15.72% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.25% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 12.97% | +5.72% |
Сравнение комиссий ONEO и PTMC
ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и PTMC
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PTMC в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.18% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.59% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ONEO and PTMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ONEO has higher volatility (4.86%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs PTMC's -20.53%.
On 10-year performance, ONEO leads with 12.62% vs 7.02% for PTMC. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ONEO has performed better with a 12.62% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
PTMC has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.18% for ONEO.
ONEO is categorized as Momentum, while PTMC is Mid Cap Blend Equities. ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.60% for PTMC.
ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEO и PTMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор