PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с MMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds from State Street - ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index while MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 11.94%/yr vs 15.00%/yr for MMTM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 11.94% против 15.00% соответственно.

ONEO

1 день
0.19%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
18.38%
1 год
27.50%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.94%

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.85%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%

Correlation

The correlation between ONEO and MMTM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.76

The correlation between ONEO and MMTM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEO и MMTM

Секторы
ONEO
MMTM

Технологии

21.9%
29.5%

Промышленность

18.0%
7.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.4%

Здравоохранение

9.5%
10.8%

Финансовые услуги

9.4%
16.0%

Энергетика

7.3%
1.7%

Коммунальные услуги

5.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.7%

Сырьевые материалы

4.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.7%

Недвижимость

2.9%
3.1%

Технологии

ONEO
21.9%
MMTM
29.5%

Промышленность

ONEO
18.0%
MMTM
7.6%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
MMTM
12.4%

Здравоохранение

ONEO
9.5%
MMTM
10.8%

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
MMTM
16.0%

Энергетика

ONEO
7.3%
MMTM
1.7%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
MMTM
2.6%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
MMTM
6.7%

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
MMTM
2.0%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
MMTM
7.7%

Недвижимость

ONEO
2.9%
MMTM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с JCTR
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU

Доходность на риск

ONEO vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.72

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.40

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.46

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

11.15

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMTM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOMMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.72

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ONEO и MMTM

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-33.85%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-9.89%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-22.08%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-23.72%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-33.85%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.20%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.18%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и MMTM

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что ONEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.35%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.73%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

14.19%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

18.20%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

18.65%

+0.01%

Сравнение комиссий ONEO и MMTM

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и MMTM

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности MMTM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and MMTM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEO has higher volatility (3.77%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs MMTM's -33.85%.

On 10-year performance, MMTM leads with 15.00% vs 11.94% for ONEO. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MMTM has performed better with a 15.00% return vs 11.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ONEO.

ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.78% for MMTM.

ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.12% for MMTM.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор