Сравнение ONEO с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
ONEO и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEO и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 4.18% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -12.01% | 26.72% | 10.76% | 26.53% | -12.41% | 21.16% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции ONEO превзошли акции IMCB по среднегодовой доходности: 11.01% против 10.34% соответственно.
ONEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.01%
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и IMCB
ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ONEO vs. IMCB — Ранг доходности на риск
ONEO
IMCB
Сравнение ONEO c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEO | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.26 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 5.34 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEO | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ONEO и IMCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и IMCB
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.31% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и IMCB
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEO | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -58.80% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.92% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -25.15% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -40.99% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.09% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.79% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.81% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и IMCB
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеют волатильность 5.19% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEO | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.23% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.98% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 17.98% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.56% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.62% | -1.01% |