PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEO с IJH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

ONEO и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEO и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		4.43%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		3.54%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEO имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции IJH немного отстают с 10.69%.

ONEO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.59%
С начала года
4.43%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.62%
3 года*
14.02%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.04%

IJH

1 день
0.12%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.54%
6 месяцев
4.74%
1 год
15.97%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.78%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с AGTHXONEO с VONG
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM

Сравнение комиссий ONEO и IJH

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

ONEO vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.76

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

5.39

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между ONEO и IJH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и IJH

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью IJH в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.31%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и IJH

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и IJH.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEOIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-55.07%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.83%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-24.10%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-42.18%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-5.23%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-7.61%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.31%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и IJH

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 5.17%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEOIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.41%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.93%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

21.08%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

19.74%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.15%

-2.54%