Сравнение ONEO с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
ONEO и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEO и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 3.23% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -2.14% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.
ONEO
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.91%
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и FDLS
ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
ONEO vs. FDLS — Ранг доходности на риск
ONEO
FDLS
Сравнение ONEO c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEO | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.10 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.32 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 10.20 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEO | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.51 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ONEO и FDLS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и FDLS
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности FDLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.32% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и FDLS
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEO | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -23.32% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -14.05% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -6.22% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -4.00% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.20% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и FDLS
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 5.26%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEO | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.42% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 13.67% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 21.60% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 19.24% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.24% | -0.63% |