Сравнение ONEO с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
ONEO и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEO и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 4.18% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -12.01% | 26.72% | 10.76% | 26.53% | -12.41% | 21.16% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 11.01% против 15.87% соответственно.
ONEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.01%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и EPU
ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
ONEO vs. EPU — Ранг доходности на риск
ONEO
EPU
Сравнение ONEO c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEO | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.07 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.41 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.44 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 18.15 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.07 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ONEO и EPU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и EPU
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.31% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и EPU
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -60.62% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -20.85% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -35.59% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -50.97% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -11.91% | +7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -18.90% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.11% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и EPU
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 5.19%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 13.10% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 24.12% | -14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 29.37% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 25.09% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 23.63% | -5.02% |