PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEO с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

ONEO и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEO и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		4.18%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции ONEO превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.01% против 2.13% соответственно.

ONEO

1 день
0.92%
1 месяц
-4.34%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.25%
1 год
17.79%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.01%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с AGTHXONEO с VONG
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий ONEO и BIL

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

ONEO vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

19.52

-18.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

254.20

-252.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

180.39

-179.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

368.00

-366.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

4,131.71

-4,124.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

19.52

-18.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

12.55

-12.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

8.23

-7.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.73

-2.16

Корреляция

Корреляция между ONEO и BIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и BIL

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.31%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и BIL

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEOBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-0.78%

-40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-0.01%

-12.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-0.12%

-22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-0.21%

-40.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

0.00%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-0.26%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.00%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и BIL

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ONEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEOBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.06%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

0.14%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

0.21%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

0.26%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

0.26%

+18.35%