Сравнение OND с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares On-Demand ETF (OND) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
OND и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OND - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet On-Demand Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OND и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OND и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.80% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -14.36% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.80%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%.
OND
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -18.80%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OND и FUTY
OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
OND vs. FUTY — Ранг доходности на риск
OND
FUTY
Сравнение OND c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OND | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.25 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.70 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.20 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.24 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OND | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.25 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.58 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между OND и FUTY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и FUTY
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок OND и FUTY
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OND | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -36.44% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -8.93% | -24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.57% | -2.76% | -28.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.39% | -6.06% | -24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 3.75% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и FUTY
ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OND | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.03% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 10.15% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 15.52% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 16.93% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 18.99% | +8.37% |