PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с FUTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 13.91%/yr vs 15.11%/yr for FUTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности OND и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.48%.

OND

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-18.98%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-20.17%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
8.48%
6 месяцев
8.09%
1 год
16.99%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и FUTY

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-18.98%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.48%16.40%23.20%-7.46%1.12%7.14%

Correlation

The correlation between OND and FUTY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.20

Сравнение распределения секторов OND и FUTY

Секторы
OND
FUTY

Технологии

25.9%

-

Коммуникационные услуги

23.8%

-

Промышленность

3.6%
0.2%

Недвижимость

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Технологии

OND
25.9%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

OND
23.8%
FUTY

-

Промышленность

OND
3.6%
FUTY
0.2%

Недвижимость

OND
3.1%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.8%
FUTY

-

Сырьевые материалы

OND

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

FUTY

-

Энергетика

OND

-

FUTY
0.5%

Финансовые услуги

OND

-

FUTY

-

Здравоохранение

OND

-

FUTY

-

Коммунальные услуги

OND

-

FUTY
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

OND vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 44
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.19

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
1.64

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.91

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

4.07

-5.12

OND vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и FUTY

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-36.44%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-8.93%

-24.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-17.35%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.72%

-2.50%

-29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.29%

-6.02%

-24.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.16%

4.19%

+14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и FUTY

ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.27%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

11.52%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

14.45%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

17.06%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

19.07%

+8.01%

Сравнение комиссий OND и FUTY

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и FUTY

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.56%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OND and FUTY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (6.50%) compared to FUTY (5.27%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs FUTY's -36.44%.

On 3-year performance, FUTY leads with 15.11% vs 13.91% for OND. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUTY has performed better with a 15.11% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

FUTY has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while FUTY is Utilities Equities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.08% for FUTY.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор