Сравнение OND с PRGTX
OND (ProShares On-Demand ETF) and PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund) are both funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while PRGTX is a Technology Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, OND returned 13.68%/yr vs 35.57%/yr for PRGTX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OND charges 0.58%/yr vs 0.93%/yr for PRGTX.
Доходность
Сравнение доходности OND и PRGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 32.81%.
OND
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -5.25%
- С начала года
- -14.74%
- 1 год
- -19.04%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.32%
PRGTX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 35.72%
- С начала года
- 32.81%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 18.19%
- Всё время*
- 12.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.92K | $3.24K | $11.98K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OND и PRGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -14.74% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -15.04% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 32.81% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | -12.25% |
Correlation
The correlation between OND and PRGTX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between OND and PRGTX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. PRGTX — Ранг доходности на риск
OND
PRGTX
Сравнение OND c PRGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | PRGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.60 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 8.58 | -9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и PRGTX
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и PRGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -71.18% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -18.50% | -15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -26.67% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -7.89% | -20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -21.45% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.60% | 5.59% | +16.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и PRGTX
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.66%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | PRGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 11.88% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 25.76% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 29.29% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 32.72% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 28.87% | -1.93% |
Сравнение комиссий OND и PRGTX
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRGTX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и PRGTX
Ни OND, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
Часто задаваемые вопросы
OND and PRGTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGTX has higher volatility (11.88%) compared to OND (5.66%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs PRGTX's -71.18%.
PRGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и PRGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор