PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с AIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с AIVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree. OND is passively managed, while AIVI is actively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.26%/yr vs 18.62%/yr for AIVI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OND и AIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у AIVI с доходностью 9.99%.

OND

1 день
-0.10%
1 месяц
2.39%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-17.56%
1 год
-10.42%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и AIVI

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.37%26.72%32.00%27.03%-41.93%-14.36%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%1.68%

Correlation

The correlation between OND and AIVI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.56

The correlation between OND and AIVI shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OND и AIVI

Секторы
OND
AIVI

Технологии

24.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

23.5%
2.9%

Промышленность

4.2%
16.1%

Недвижимость

3.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

2.0%
5.2%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

5.6%

Финансовые услуги

-

39.3%

Здравоохранение

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Технологии

OND
24.8%
AIVI
3.3%

Коммуникационные услуги

OND
23.5%
AIVI
2.9%

Промышленность

OND
4.2%
AIVI
16.1%

Недвижимость

OND
3.3%
AIVI
3.1%

Потребительский циклический сектор

OND
2.0%
AIVI
5.2%

Сырьевые материалы

OND

-

AIVI
6.7%

Потребительский защитный сектор

OND

-

AIVI
7.2%

Энергетика

OND

-

AIVI
5.6%

Финансовые услуги

OND

-

AIVI
39.3%

Здравоохранение

OND

-

AIVI
5.2%

Коммунальные услуги

OND

-

AIVI
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQOND с FUTY
Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO

Доходность на риск

OND vs. AIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c AIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDAIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.81

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.51

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.19

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

7.71

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OND vs. AIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AIVI равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и AIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDAIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.81

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.24

-0.32

Просадки

Сравнение просадок OND и AIVI

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и AIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDAIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-65.98%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-10.92%

-22.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-11.71%

-22.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.84%

-2.18%

-25.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-15.53%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

3.10%

+14.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и AIVI

ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDAIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.04%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

10.82%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

13.25%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

15.13%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.14%

16.47%

+10.67%

Сравнение комиссий OND и AIVI

И OND, и AIVI имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и AIVI

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OND and AIVI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.33%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs AIVI's -65.98%.

On 3-year performance, AIVI leads with 18.62% vs 16.26% for OND. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIVI has performed better with a 18.62% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OND and AIVI have the same expense ratio: 0.58% per year.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while AIVI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и AIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор