Сравнение OND с IBLC
OND (ProShares On-Demand ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 13.96%/yr vs 45.22%/yr for IBLC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности OND и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 27.22%.
OND
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -19.28%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 63.95%
- 3 года*
- 45.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.87% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -11.20% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 27.22% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between OND and IBLC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between OND and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. IBLC — Ранг доходности на риск
OND
IBLC
Сравнение OND c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.43 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.80 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и IBLC
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -62.54% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -44.94% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -51.68% | +17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.63% | -16.36% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -25.76% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 22.89% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и IBLC
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.52%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 16.66% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 41.64% | -25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 55.87% | -34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 64.51% | -37.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 64.51% | -37.41% |
Сравнение комиссий OND и IBLC
OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и IBLC
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.92% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and IBLC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (16.66%) compared to OND (6.52%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IBLC leads with 45.22% vs 13.96% for OND. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 45.22% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for OND.
IBLC has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for OND.
OND is categorized as Communications Equities, while IBLC is Cryptocurrency. OND tracks FactSet On-Demand Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор