PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с IBLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.43%/yr vs 48.31%/yr for IBLC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности OND и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.

OND

1 день
-2.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-8.96%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.28%26.72%32.00%27.03%-9.84%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-57.76%

Correlation

The correlation between OND and IBLC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.62

The correlation between OND and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OND и IBLC

Секторы
OND
IBLC

Технологии

24.8%
30.7%

Коммуникационные услуги

23.5%
2.5%

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

3.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

66.6%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

OND
24.8%
IBLC
30.7%

Коммуникационные услуги

OND
23.5%
IBLC
2.5%

Промышленность

OND
4.2%
IBLC

-

Недвижимость

OND
3.3%
IBLC

-

Потребительский циклический сектор

OND
2.0%
IBLC
0.1%

Сырьевые материалы

OND

-

IBLC

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

IBLC

-

Энергетика

OND

-

IBLC

-

Финансовые услуги

OND

-

IBLC
66.6%

Здравоохранение

OND

-

IBLC

-

Коммунальные услуги

OND

-

IBLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с CQQQOND с FUTY
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY

Доходность на риск

OND vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.34

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.92

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.64

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

3.26

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OND vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

1.34

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.40

-0.48

Просадки

Сравнение просадок OND и IBLC

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-62.54%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-44.94%

+11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-51.68%

+17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.76%

-12.99%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.32%

-25.89%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

22.56%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и IBLC

Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.40%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

14.67%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

40.76%

-25.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

54.94%

-34.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

64.49%

-37.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

64.49%

-37.34%

Сравнение комиссий OND и IBLC

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и IBLC

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

OND and IBLC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.67%) compared to OND (5.40%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs IBLC's -62.54%.

On 3-year performance, IBLC leads with 48.31% vs 16.43% for OND. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 48.31% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while IBLC is Cryptocurrency. OND tracks FactSet On-Demand Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.47% for IBLC.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор