PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OND с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OND (ProShares On-Demand ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. OND is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.43%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности OND и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -7.03%.

OND

1 день
-2.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-8.96%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.28%26.72%32.00%27.03%0.78%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between OND and GABF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.59

The correlation between OND and GABF shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OND и GABF

Секторы
OND
GABF

Технологии

24.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

23.5%

-

Промышленность

4.2%
4.6%

Недвижимость

3.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

84.6%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
24.8%
GABF
4.9%

Коммуникационные услуги

OND
23.5%
GABF

-

Промышленность

OND
4.2%
GABF
4.6%

Недвижимость

OND
3.3%
GABF
6.0%

Потребительский циклический сектор

OND
2.0%
GABF

-

Сырьевые материалы

OND

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

GABF

-

Энергетика

OND

-

GABF

-

Финансовые услуги

OND

-

GABF
84.6%

Здравоохранение

OND

-

GABF

-

Коммунальные услуги

OND

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQOND с FUTY
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

OND vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONDGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.19

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.13

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.19

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.44

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OND vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONDGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.87

-0.95

Просадки

Сравнение просадок OND и GABF

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-20.86%

-38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-17.16%

-16.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-20.86%

-12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.76%

-11.60%

-16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.32%

-4.86%

-25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

7.27%

+10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и GABF

ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.28%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

13.14%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

17.37%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

20.54%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

20.54%

+6.61%

Сравнение комиссий OND и GABF

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и GABF

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

OND and GABF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.40%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 16.43% for OND. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for OND.

OND is categorized as Communications Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: ProShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.10% for GABF.

GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор