PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ON с PNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ON с PNW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ON (ON Semiconductor Corporation) and PNW (Pinnacle West Capital Corporation) are both stocks. ON operates in Semiconductors (Technology), while PNW operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ON returned 28.16%/yr vs 7.08%/yr for PNW. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ON и PNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и Pinnacle West Capital Corporation (PNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность 115.68%, что значительно выше, чем у PNW с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции PNW по среднегодовой доходности: 28.16% против 7.08% соответственно.

ON

1 день
0.72%
1 месяц
-1.33%
С начала года
115.68%
6 месяцев
112.50%
1 год
128.91%
3 года*
8.02%
5 лет*
25.32%
10 лет*
28.16%

PNW

1 день
1.02%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.81%
6 месяцев
20.01%
1 год
19.53%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.00%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ON и PNW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ON
ON Semiconductor Corporation		115.68%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		18.81%8.92%23.46%-1.18%13.01%-7.78%-7.68%9.06%3.58%12.67%

Correlation

The correlation between ON and PNW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г.

0.14

The correlation between ON and PNW shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$46.03B

PNW:

$12.80B

EPS

ON:

$1.42

PNW:

$5.34

Коэффициент P/E

ON:

82.41

PNW:

19.36

Коэффициент P/S

ON:

7.80

PNW:

2.32

Коэффициент P/B

ON:

6.30

PNW:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$6.06B

PNW:

$5.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.26B

PNW:

$2.22B

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.21B

PNW:

$2.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ON Semiconductor Corporation

Pinnacle West Capital Corporation

Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с MPWRON с NVDAON с ASMLON с LSCCON с MAR
Часто сравнивают с PNW:
PNW с PORPNW с NEEPNW с SOPNW с SPYPNW с VTVPNW с XLIPNW с AQN.TO

Доходность на риск

ON vs. PNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ON
Ранг доходности на риск ON: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PNW
Ранг доходности на риск PNW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ON c PNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Pinnacle West Capital Corporation (PNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONPNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.15

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.72

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.21

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

5.32

+3.31

ON vs. PNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PNW равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и PNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ON и PNW

Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, что больше максимальной просадки PNW в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и PNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONPNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.34%

-79.18%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.10%

-8.43%

-19.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.44%

-19.52%

-50.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.44%

-27.95%

-42.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.44%

-39.28%

-31.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.80%

-0.09%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.91%

-14.59%

-39.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

3.51%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ON и PNW

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Pinnacle West Capital Corporation (PNW) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONPNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

5.99%

+16.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.05%

12.14%

+27.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.10%

16.29%

+37.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

20.40%

+32.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

22.64%

+28.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и PNW

ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		3.50%4.05%4.17%4.84%4.49%4.73%3.97%3.33%3.31%3.12%3.24%3.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и PNW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Pinnacle West Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.51B
1.15B
(ON) Общая выручка
(PNW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ON и PNW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ON Semiconductor Corporation и Pinnacle West Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
38.5%
62.0%
Активы портфеля
ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

PNW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 712.87M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

PNW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 401.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

PNW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.92M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

ON and PNW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (22.04%) compared to PNW (5.99%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs PNW's -79.18%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ON и PNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор