Сравнение ON с FCX
ON (ON Semiconductor Corporation) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. ON operates in Semiconductors (Technology), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, ON returned 28.16%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ON и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 115.68%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 28.16% против 22.12% соответственно.
ON
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 115.68%
- 6 месяцев
- 112.50%
- 1 год
- 128.91%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 28.16%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам ON и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 115.68% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between ON and FCX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ON:
$46.03B
FCX:
$98.78B
ON:
$1.42
FCX:
$1.89
ON:
82.41
FCX:
36.13
ON:
7.80
FCX:
3.74
ON:
6.30
FCX:
5.06
ON:
$6.06B
FCX:
$26.42B
ON:
$2.26B
FCX:
$7.35B
ON:
$1.21B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. FCX — Ранг доходности на риск
ON
FCX
Сравнение ON c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ON | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.75 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 6.85 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ON и FCX
Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.34% | -92.52% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -24.90% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -46.34% | -24.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -51.47% | -18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -72.59% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -4.62% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.91% | -39.62% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 9.97% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и FCX
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 17.98%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 17.98% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 37.53% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 48.88% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.32% | 45.14% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 48.65% | +2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и FCX
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и FCX
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
ON and FCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (22.04%) compared to FCX (17.98%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs FCX's -92.52%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор