Сравнение DIOD с ICHR
DIOD (Diodes Incorporated) and ICHR (Ichor Holdings, Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DIOD in Semiconductors, ICHR in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 5 years, DIOD returned -1.00%/yr vs 7.29%/yr for ICHR. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и ICHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность 73.47%, что значительно ниже, чем у ICHR с доходностью 255.89%.
DIOD
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -12.34%
- 6 месяцев
- 44.38%
- С начала года
- 73.47%
- 1 год
- 73.93%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 17.65%
ICHR
- 1 день
- -7.97%
- 1 месяц
- -31.44%
- 6 месяцев
- 134.17%
- С начала года
- 255.89%
- 1 год
- 366.50%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.49M | $41.01M | $65.45M | |
| $89.57M | $89.50M | $97.78M |
Сравнение доходности по годам DIOD и ICHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 73.47% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 255.89% | -42.80% | -4.19% | 25.39% | -41.73% | 52.70% | -9.39% | 104.11% | -33.74% | 127.36% |
Correlation
The correlation between DIOD and ICHR is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2016 г. | 0.60 |
The correlation between DIOD and ICHR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DIOD:
$3.93B
ICHR:
$2.29B
DIOD:
$1.86
ICHR:
-$1.16
DIOD:
2.43
ICHR:
2.24
DIOD:
1.97
ICHR:
2.65
DIOD:
$1.63B
ICHR:
$1.01B
DIOD:
$518.78M
ICHR:
$105.29M
DIOD:
$196.54M
ICHR:
-$8.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIOD vs. ICHR — Ранг доходности на риск
DIOD
ICHR
Сравнение DIOD c ICHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Ichor Holdings, Ltd. (ICHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIOD | ICHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 8.29 | -6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 22.96 | -17.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIOD и ICHR
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки ICHR в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и ICHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIOD | ICHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -77.39% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.02% | -44.56% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.75% | -69.09% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -71.83% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -41.58% | +11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -35.99% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 16.06% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и ICHR
Текущая волатильность для Diodes Incorporated (DIOD) составляет 20.64%, в то время как у Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) волатильность равна 40.30%. Это указывает на то, что DIOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIOD | ICHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.64% | 40.30% | -19.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.61% | 76.02% | -23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.33% | 104.27% | -40.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 70.23% | -21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.18% | 67.52% | -23.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и ICHR
Ни DIOD, ни ICHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и ICHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Ichor Holdings, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIOD и ICHR
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 147.57M при выручке в 445.53M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
ICHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 43.46M при выручке в 294.78M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 33.29M при выручке в 445.53M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
ICHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 294.78M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 46.65M при выручке в 445.53M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
ICHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 998.00K при выручке в 294.78M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
DIOD and ICHR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICHR has higher volatility (40.30%) compared to DIOD (20.64%). In terms of maximum drawdown, DIOD dropped -90.09% vs ICHR's -77.39%.
ICHR currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIOD и ICHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор