Сравнение DIOD с ROCK
DIOD (Diodes Incorporated) and ROCK (Gibraltar Industries, Inc.) are both stocks. DIOD operates in Semiconductors (Technology), while ROCK operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, DIOD returned 19.48%/yr vs 2.02%/yr for ROCK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и ROCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность 135.55%, что значительно выше, чем у ROCK с доходностью -23.89%. За последние 10 лет акции DIOD превзошли акции ROCK по среднегодовой доходности: 19.48% против 2.02% соответственно.
DIOD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 135.55%
- 6 месяцев
- 126.42%
- 1 год
- 149.40%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 19.48%
ROCK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- -23.89%
- 6 месяцев
- -25.28%
- 1 год
- -36.38%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -13.10%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам DIOD и ROCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 135.55% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | -23.89% | -16.06% | -25.42% | 72.14% | -31.19% | -7.31% | 42.62% | 41.73% | 7.85% | -20.77% |
Correlation
The correlation between DIOD and ROCK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between DIOD and ROCK shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIOD:
$5.36B
ROCK:
$1.12B
DIOD:
$1.85
ROCK:
$0.30
DIOD:
62.94
ROCK:
125.32
DIOD:
3.46
ROCK:
0.94
DIOD:
2.75
ROCK:
1.27
DIOD:
$1.56B
ROCK:
$1.20B
DIOD:
$486.53M
ROCK:
$306.36M
DIOD:
$216.64M
ROCK:
$116.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIOD vs. ROCK — Ранг доходности на риск
DIOD
ROCK
Сравнение DIOD c ROCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Gibraltar Industries, Inc. (ROCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIOD | ROCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.88 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.67 | +6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | -1.22 | +15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIOD | ROCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | -0.75 | +3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.33 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.05 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.11 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DIOD и ROCK
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, примерно равная максимальной просадке ROCK в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и ROCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIOD | ROCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -88.34% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -54.65% | +27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -61.21% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -61.21% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -66.51% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.74% | +62.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -32.25% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 29.90% | -19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и ROCK
Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIOD | ROCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 16.51% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.59% | 34.97% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 48.64% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.48% | 39.69% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.25% | 38.81% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и ROCK
Ни DIOD, ни ROCK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и ROCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Gibraltar Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIOD и ROCK
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 128.79M при выручке в 405.47M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
ROCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.87M при выручке в 356.29M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 405.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ROCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.46M при выручке в 356.29M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 405.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ROCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gibraltar Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -67.47M при выручке в 356.29M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.
Часто задаваемые вопросы
DIOD and ROCK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIOD has higher volatility (20.33%) compared to ROCK (16.51%). In terms of maximum drawdown, DIOD dropped -90.09% vs ROCK's -88.34%.
DIOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIOD и ROCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор