PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIOD с ROCK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIOD с ROCK

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diodes Incorporated (DIOD) и Gibraltar Industries, Inc. (ROCK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIOD или ROCK.

Корреляция

Корреляция между DIOD и ROCK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DIOD и ROCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diodes Incorporated (DIOD) и Gibraltar Industries, Inc. (ROCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,630.95%
678.23%
DIOD
ROCK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIOD:

-0.88

ROCK:

-0.72

Коэф-т Сортино

DIOD:

-1.20

ROCK:

-0.93

Коэф-т Омега

DIOD:

0.86

ROCK:

0.89

Коэф-т Кальмара

DIOD:

-0.65

ROCK:

-0.53

Коэф-т Мартина

DIOD:

-1.52

ROCK:

-1.44

Индекс Язвы

DIOD:

29.95%

ROCK:

18.50%

Дневная вол-ть

DIOD:

51.79%

ROCK:

37.11%

Макс. просадка

DIOD:

-90.09%

ROCK:

-88.34%

Текущая просадка

DIOD:

-65.58%

ROCK:

-47.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIOD:

$1.79B

ROCK:

$1.58B

EPS

DIOD:

$0.95

ROCK:

$4.46

Коэффициент P/E

DIOD:

40.56

ROCK:

11.92

Коэффициент PEG

DIOD:

0.88

ROCK:

1.02

Коэффициент P/S

DIOD:

1.37

ROCK:

1.21

Коэффициент P/B

DIOD:

1.00

ROCK:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

DIOD:

$1.01B

ROCK:

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIOD:

$332.42M

ROCK:

$271.61M

EBITDA (12 мес.)

DIOD:

$110.47M

ROCK:

$147.85M

Доходность по периодам

С начала года, DIOD показывает доходность -37.26%, что значительно ниже, чем у ROCK с доходностью -10.71%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям ROCK по среднегодовой доходности: 3.58% против 12.18% соответственно.

DIOD

С начала года

-37.26%

1 месяц

-10.69%

6 месяцев

-39.07%

1 год

-46.77%

5 лет

-6.32%

10 лет

3.58%

ROCK

С начала года

-10.71%

1 месяц

-11.60%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-27.22%

5 лет

1.36%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIOD и ROCK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIOD
Ранг риск-скорректированной доходности DIOD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIOD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIOD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIOD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIOD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIOD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
ROCK
Ранг риск-скорректированной доходности ROCK, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROCK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROCK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROCK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROCK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROCK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIOD c ROCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Gibraltar Industries, Inc. (ROCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIOD, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIOD: -0.88
ROCK: -0.72
Коэффициент Сортино DIOD, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIOD: -1.20
ROCK: -0.93
Коэффициент Омега DIOD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIOD: 0.86
ROCK: 0.89
Коэффициент Кальмара DIOD, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIOD: -0.65
ROCK: -0.53
Коэффициент Мартина DIOD, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIOD: -1.52
ROCK: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа DIOD на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROCK равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIOD и ROCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
-0.72
DIOD
ROCK

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIOD и ROCK

Ни DIOD, ни ROCK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DIOD и ROCK

Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, примерно равная максимальной просадке ROCK в -88.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и ROCK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.58%
-47.92%
DIOD
ROCK

Волатильность

Сравнение волатильности DIOD и ROCK

Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 28.09% по сравнению с Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.09%
16.77%
DIOD
ROCK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIOD и ROCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Gibraltar Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию