Сравнение DIOD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diodes Incorporated (DIOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIOD или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.36% против 13.04% соответственно.
DIOD
-34.17%
-17.15%
-27.65%
-22.92%
3.15%
7.36%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| DIOD | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.62 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.47 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.37 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 17.98% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 42.42% | 12.15% |
| Макс. просадка | -90.09% | -55.19% |
| Текущая просадка | -52.85% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DIOD и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIOD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и SPY
DIOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DIOD и SPY
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и SPY
Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.