Сравнение DIOD с SNPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DIOD с SNPS

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIOD или SNPS.

Корреляция

Корреляция между DIOD и SNPS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DIOD и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DIOD

SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIOD:

-0.85

SNPS:

-0.65

Коэф-т Сортино

DIOD:

-1.12

SNPS:

-0.73

Коэф-т Омега

DIOD:

0.87

SNPS:

0.91

Коэф-т Кальмара

DIOD:

-0.62

SNPS:

-0.77

Коэф-т Мартина

DIOD:

-1.48

SNPS:

-1.48

Индекс Язвы

DIOD:

25.95%

SNPS:

16.23%

Дневная вол-ть

DIOD:

45.25%

SNPS:

36.66%

Макс. просадка

DIOD:

-90.09%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

DIOD:

-61.31%

SNPS:

-29.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIOD:

$2.00B

SNPS:

$67.81B

EPS

DIOD:

$0.95

SNPS:

$8.33

Цена/прибыль

DIOD:

45.35

SNPS:

52.65

PEG коэффициент

DIOD:

0.88

SNPS:

7.00

Общая выручка (12 мес.)

DIOD:

$1.01B

SNPS:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIOD:

$332.42M

SNPS:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

DIOD:

$110.47M

SNPS:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, DIOD показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 4.45% против 25.22% соответственно.

DIOD

С начала года

-29.48%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-31.31%

1 год

-36.52%

5 лет

1.45%

10 лет

4.45%

SNPS

С начала года

-9.64%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-11.73%

1 год

-23.04%

5 лет

28.76%

10 лет

25.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIOD и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIOD c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DIOD: -0.85

SNPS: -0.65

Коэффициент Сортино

DIOD: -1.12

SNPS: -0.73

Коэффициент Омега

DIOD: 0.87

SNPS: 0.91

Коэффициент Кальмара

DIOD: -0.62

SNPS: -0.77

Коэффициент Мартина

DIOD: -1.48

SNPS: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа DIOD на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPS равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIOD и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DIOD

SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIOD и SNPS

Ни DIOD, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DIOD и SNPS

Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DIOD

SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности DIOD и SNPS

Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DIOD

SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIOD и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DIOD с SNPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DIOD и SNPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIOD и SNPS

DIOD

SNPS

Сравнение DIOD c SNPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIOD и SNPS

Просадки

Сравнение просадок DIOD и SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности DIOD и SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIOD и SNPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество