Сравнение DIOD с SNPS
DIOD (Diodes Incorporated) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DIOD in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, DIOD returned 16.78%/yr vs 22.61%/yr for SNPS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность 80.95%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 16.78% против 22.61% соответственно.
DIOD
- 1 день
- -7.88%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- 55.35%
- С начала года
- 80.95%
- 1 год
- 61.94%
- 3 года*
- -2.28%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 16.78%
SNPS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- -17.94%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 22.61%
Сравнение доходности по годам DIOD и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 80.95% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
SNPS Synopsys, Inc. | -11.22% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between DIOD and SNPS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between DIOD and SNPS shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIOD:
$4.10B
SNPS:
$79.85B
DIOD:
$1.85
SNPS:
$4.57
DIOD:
48.30
SNPS:
91.28
DIOD:
2.66
SNPS:
8.13
DIOD:
2.11
SNPS:
2.62
DIOD:
$1.56B
SNPS:
$8.68B
DIOD:
$486.53M
SNPS:
$6.38B
DIOD:
$216.64M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIOD vs. SNPS — Ранг доходности на риск
DIOD
SNPS
Сравнение DIOD c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIOD | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.66 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -0.98 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIOD и SNPS
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIOD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -60.95% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -41.04% | +13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -41.04% | -23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -41.04% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -41.04% | -28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.27% | -35.38% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.27% | -20.32% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 27.72% | -16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и SNPS
Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIOD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 7.95% | +15.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.49% | 30.17% | +20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.31% | 56.38% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 40.94% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 35.14% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и SNPS
Ни DIOD, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIOD и SNPS
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 128.79M при выручке в 405.47M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 405.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 405.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
DIOD and SNPS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIOD has higher volatility (23.77%) compared to SNPS (7.95%). In terms of maximum drawdown, DIOD dropped -90.09% vs SNPS's -60.95%.
DIOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIOD и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор