Сравнение DIOD с SNPS
DIOD (Diodes Incorporated) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DIOD in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, DIOD returned 20.04%/yr vs 24.45%/yr for SNPS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность 129.10%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 20.04% против 24.45% соответственно.
DIOD
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 129.10%
- 6 месяцев
- 125.00%
- 1 год
- 114.95%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 20.04%
SNPS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 24.45%
Сравнение доходности по годам DIOD и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 129.10% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
SNPS Synopsys, Inc. | -1.23% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between DIOD and SNPS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between DIOD and SNPS shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIOD:
$5.22B
SNPS:
$88.88B
DIOD:
$1.85
SNPS:
$4.57
DIOD:
61.21
SNPS:
101.55
DIOD:
3.37
SNPS:
9.04
DIOD:
2.67
SNPS:
2.92
DIOD:
$1.56B
SNPS:
$8.68B
DIOD:
$486.53M
SNPS:
$6.38B
DIOD:
$216.64M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIOD vs. SNPS — Ранг доходности на риск
DIOD
SNPS
Сравнение DIOD c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIOD | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | -0.08 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | -0.12 | +10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIOD и SNPS
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIOD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -60.95% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -41.04% | +13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -41.04% | -23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -41.04% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -41.04% | -28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -28.11% | +20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.29% | -20.30% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 26.61% | -15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и SNPS
Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIOD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.42% | 13.42% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 30.57% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 56.68% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 40.85% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.58% | 35.09% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и SNPS
Ни DIOD, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIOD и SNPS
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 128.79M при выручке в 405.47M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 405.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 405.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
DIOD and SNPS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIOD has higher volatility (25.42%) compared to SNPS (13.42%). In terms of maximum drawdown, DIOD dropped -90.09% vs SNPS's -60.95%.
DIOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIOD и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор