Сравнение DIOD с SNPS
DIOD (Diodes Incorporated) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DIOD in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, DIOD returned 19.48%/yr vs 25.34%/yr for SNPS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIOD и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIOD показывает доходность 135.55%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 19.48% против 25.34% соответственно.
DIOD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 135.55%
- 6 месяцев
- 126.42%
- 1 год
- 149.40%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 19.48%
SNPS
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- 25.34%
Сравнение доходности по годам DIOD и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIOD Diodes Incorporated | 135.55% | -19.99% | -23.41% | 5.75% | -30.66% | 55.76% | 25.07% | 74.74% | 12.52% | 11.69% |
SNPS Synopsys, Inc. | 6.02% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between DIOD and SNPS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between DIOD and SNPS shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIOD:
$5.36B
SNPS:
$95.41B
DIOD:
$1.85
SNPS:
$4.57
DIOD:
62.94
SNPS:
109.01
DIOD:
3.46
SNPS:
9.71
DIOD:
2.75
SNPS:
3.13
DIOD:
$1.56B
SNPS:
$8.68B
DIOD:
$486.53M
SNPS:
$6.38B
DIOD:
$216.64M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIOD vs. SNPS — Ранг доходности на риск
DIOD
SNPS
Сравнение DIOD c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIOD | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.10 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 0.17 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 0.26 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIOD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.12 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DIOD и SNPS
Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIOD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.09% | -60.95% | -29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -41.04% | +13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -41.04% | -23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.52% | -41.04% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.52% | -41.04% | -28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.83% | +22.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.34% | -20.28% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 25.77% | -15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIOD и SNPS
Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIOD | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 12.28% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.59% | 30.56% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 56.36% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.48% | 40.73% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.25% | 35.02% | +8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIOD и SNPS
Ни DIOD, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIOD и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIOD и SNPS
DIOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 128.79M при выручке в 405.47M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
DIOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 405.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
DIOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 405.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
DIOD and SNPS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIOD has higher volatility (20.33%) compared to SNPS (12.28%). In terms of maximum drawdown, DIOD dropped -90.09% vs SNPS's -60.95%.
DIOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIOD и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор