Сравнение DIOD с SNPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DIOD с SNPS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIOD или SNPS.

Корреляция

Корреляция между DIOD и SNPS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DIOD и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DIOD

SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIOD:

-0.37

SNPS:

0.07

Коэф-т Сортино

DIOD:

-0.25

SNPS:

0.35

Коэф-т Омега

DIOD:

0.97

SNPS:

1.05

Коэф-т Кальмара

DIOD:

-0.31

SNPS:

0.10

Коэф-т Мартина

DIOD:

-0.88

SNPS:

0.20

Индекс Язвы

DIOD:

18.56%

SNPS:

12.64%

Дневная вол-ть

DIOD:

44.15%

SNPS:

36.93%

Макс. просадка

DIOD:

-90.09%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

DIOD:

-46.24%

SNPS:

-18.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIOD:

$2.80B

SNPS:

$78.40B

EPS

DIOD:

$1.34

SNPS:

$9.23

Цена/прибыль

DIOD:

45.10

SNPS:

54.95

PEG коэффициент

DIOD:

0.88

SNPS:

10.39

Общая выручка (12 мес.)

DIOD:

$971.82M

SNPS:

$6.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIOD:

$317.31M

SNPS:

$4.92B

EBITDA (12 мес.)

DIOD:

$141.47M

SNPS:

$1.63B

Доходность по периодам

С начала года, DIOD показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 8.67% против 28.24% соответственно.

DIOD

С начала года

-1.99%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-14.25%

5 лет

0.50%

10 лет

8.67%

SNPS

С начала года

4.50%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-11.08%

1 год

-0.49%

5 лет

27.40%

10 лет

28.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIOD и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIOD c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIOD

SNPS

Показатель коэффициента Шарпа DIOD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIOD и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DIOD

SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIOD и SNPS

Ни DIOD, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DIOD и SNPS

Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DIOD

SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности DIOD и SNPS

Diodes Incorporated (DIOD) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что DIOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DIOD

SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIOD и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DIOD с SNPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DIOD и SNPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIOD и SNPS

DIOD

SNPS

Сравнение DIOD c SNPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIOD и SNPS

Просадки

Сравнение просадок DIOD и SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности DIOD и SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIOD и SNPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество