Сравнение DIOD с SNPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DIOD с SNPS

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIOD или SNPS.

Корреляция

Корреляция между DIOD и SNPS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DIOD и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DIOD

SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIOD:

-0.43

SNPS:

-0.13

Коэф-т Сортино

DIOD:

-0.35

SNPS:

0.07

Коэф-т Омега

DIOD:

0.96

SNPS:

1.01

Коэф-т Кальмара

DIOD:

-0.35

SNPS:

-0.19

Коэф-т Мартина

DIOD:

-0.92

SNPS:

-0.35

Индекс Язвы

DIOD:

20.82%

SNPS:

13.36%

Дневная вол-ть

DIOD:

44.46%

SNPS:

36.86%

Макс. просадка

DIOD:

-90.09%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

DIOD:

-52.44%

SNPS:

-15.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIOD:

$2.48B

SNPS:

$81.66B

EPS

DIOD:

$0.96

SNPS:

$9.14

Цена/прибыль

DIOD:

55.70

SNPS:

57.17

PEG коэффициент

DIOD:

0.88

SNPS:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

DIOD:

$1.31B

SNPS:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIOD:

$428.20M

SNPS:

$3.60B

EBITDA (12 мес.)

DIOD:

$153.39M

SNPS:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, DIOD показывает доходность -13.30%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции DIOD уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 6.65% против 27.34% соответственно.

DIOD

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.21%

6 месяцев

-20.54%

1 год

-21.40%

5 лет

1.57%

10 лет

6.65%

SNPS

С начала года

7.66%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

-6.39%

1 год

-5.49%

5 лет

26.05%

10 лет

27.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIOD и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIOD c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIOD

SNPS

Показатель коэффициента Шарпа DIOD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIOD и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DIOD

SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIOD и SNPS

Ни DIOD, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DIOD и SNPS

Максимальная просадка DIOD за все время составила -90.09%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIOD и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DIOD

SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности DIOD и SNPS

Diodes Incorporated (DIOD) и Synopsys, Inc. (SNPS) имеют волатильность 11.53% и 11.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DIOD

SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIOD и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diodes Incorporated и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DIOD с SNPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DIOD и SNPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIOD и SNPS

DIOD

SNPS

Сравнение DIOD c SNPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIOD и SNPS

Просадки

Сравнение просадок DIOD и SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности DIOD и SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIOD и SNPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество