PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OMFS с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFS с SLYV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - OMFS tracks the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index while SLYV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFS returned 8.31%/yr vs 8.77%/yr for SLYV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OMFS charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности OMFS и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFS показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 22.24%.

OMFS

1 день
0.50%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
12.02%
С начала года
20.30%
1 год
32.18%
3 года*
14.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

SLYV

1 день
1.38%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
13.51%
С начала года
22.24%
1 год
37.42%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFS и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		20.30%13.34%3.98%15.12%-17.29%28.60%15.02%27.12%-9.01%3.83%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		22.24%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%5.09%

Correlation

The correlation between OMFS and SLYV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between OMFS and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OMFS и SLYV

Секторы
OMFS
SLYV

Финансовые услуги

25.2%
19.5%

Здравоохранение

13.1%
7.3%

Технологии

11.4%
13.4%

Недвижимость

10.7%
8.6%

Промышленность

10.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
15.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.8%

Энергетика

2.8%
7.0%

Сырьевые материалы

2.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
4.4%

Коммунальные услуги

0.6%
2.1%

Финансовые услуги

OMFS
25.2%
SLYV
19.5%

Здравоохранение

OMFS
13.1%
SLYV
7.3%

Технологии

OMFS
11.4%
SLYV
13.4%

Недвижимость

OMFS
10.7%
SLYV
8.6%

Промышленность

OMFS
10.3%
SLYV
11.6%

Потребительский циклический сектор

OMFS
7.9%
SLYV
15.4%

Потребительский защитный сектор

OMFS
2.8%
SLYV
3.8%

Энергетика

OMFS
2.8%
SLYV
7.0%

Сырьевые материалы

OMFS
2.1%
SLYV
6.9%

Коммуникационные услуги

OMFS
0.7%
SLYV
4.4%

Коммунальные услуги

OMFS
0.6%
SLYV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

OMFS vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFS c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMFSSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.11

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.04

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.02

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

13.38

-1.49

OMFS vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFS и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMFS и SLYV

Максимальная просадка OMFS за все время составила -42.50%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFS и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFSSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-61.15%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-9.36%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.35%

-28.68%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-28.68%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-8.91%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.81%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFS и SLYV

Текущая волатильность для Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) составляет 3.37%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что OMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFSSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.10%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

11.62%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

17.87%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

21.80%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

23.89%

+0.31%

Сравнение комиссий OMFS и SLYV

OMFS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFS и SLYV

Дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SLYV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.08%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.79%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

OMFS and SLYV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.10%) compared to OMFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, OMFS dropped -42.50% vs SLYV's -61.15%.

On 5-year performance, SLYV leads with 8.77% vs 8.31% for OMFS. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, OMFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLYV has performed better with a 8.77% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

SLYV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.08% for OMFS.

OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for OMFS and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFS и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор