Сравнение OMF с ENVA
OMF (OneMain Holdings, Inc.) and ENVA (Enova International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OMF returned 14.93%/yr vs 35.58%/yr for ENVA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OMF и ENVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMF показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у ENVA с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции OMF уступали акциям ENVA по среднегодовой доходности: 14.93% против 35.58% соответственно.
OMF
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -15.04%
- 6 месяцев
- -11.69%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 14.93%
ENVA
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 80.79%
- 3 года*
- 51.48%
- 5 лет*
- 35.65%
- 10 лет*
- 35.58%
Сравнение доходности по годам OMF и ENVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMF OneMain Holdings, Inc. | -15.04% | 39.77% | 15.14% | 63.03% | -27.20% | 23.56% | 34.53% | 88.37% | -6.54% | 17.39% |
ENVA Enova International, Inc. | 6.78% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
Correlation
The correlation between OMF and ENVA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between OMF and ENVA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OMF:
$6.48B
ENVA:
$4.42B
OMF:
$6.71
ENVA:
$12.29
OMF:
8.24
ENVA:
13.65
OMF:
1.33
ENVA:
1.36
OMF:
1.92
ENVA:
3.16
OMF:
$4.94B
ENVA:
$3.28B
OMF:
$2.20B
ENVA:
$1.23B
OMF:
$943.00M
ENVA:
$456.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMF vs. ENVA — Ранг доходности на риск
OMF
ENVA
Сравнение OMF c ENVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Enova International, Inc. (ENVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMF | ENVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 3.28 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 8.47 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMF | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.13 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок OMF и ENVA
Максимальная просадка OMF за все время составила -68.66%, что меньше максимальной просадки ENVA в -81.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и ENVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMF | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.66% | -81.56% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -24.75% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.94% | -37.01% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.93% | -42.84% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.66% | -77.57% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -4.03% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -29.62% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 9.57% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMF и ENVA
Текущая волатильность для OneMain Holdings, Inc. (OMF) составляет 7.71%, в то время как у Enova International, Inc. (ENVA) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что OMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMF | ENVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 10.49% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 28.31% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.64% | 38.10% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.57% | 40.30% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 49.32% | -3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMF и ENVA
Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как ENVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 7.58% | 6.17% | 7.90% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMF и ENVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Enova International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMF and ENVA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (10.49%) compared to OMF (7.71%). In terms of maximum drawdown, OMF dropped -68.66% vs ENVA's -81.56%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMF и ENVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор