Сравнение OLN с NGVT
OLN (Olin Corporation) and NGVT (Ingevity Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, OLN returned 4.12%/yr vs 7.75%/yr for NGVT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLN и NGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLN показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у NGVT с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции OLN уступали акциям NGVT по среднегодовой доходности: 4.12% против 7.75% соответственно.
OLN
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 25.53%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- -18.53%
- 5 лет*
- -10.58%
- 10 лет*
- 4.12%
NGVT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам OLN и NGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLN Olin Corporation | 25.53% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -10.77% | -41.88% | 42.51% |
NGVT Ingevity Corporation | 13.16% | 45.23% | -13.70% | -32.96% | -1.76% | -5.32% | -13.33% | 4.41% | 18.76% | 28.45% |
Correlation
The correlation between OLN and NGVT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2016 г. | 0.50 |
The correlation between OLN and NGVT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OLN:
$2.93B
NGVT:
$2.41B
OLN:
-$1.11
NGVT:
-$3.52
OLN:
0.44
NGVT:
2.01
OLN:
1.69
NGVT:
61.98
OLN:
$6.72B
NGVT:
$1.21B
OLN:
$352.80M
NGVT:
$476.00M
OLN:
$374.70M
NGVT:
-$28.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLN vs. NGVT — Ранг доходности на риск
OLN
NGVT
Сравнение OLN c NGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Ingevity Corporation (NGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLN | NGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.54 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 7.04 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLN | NGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.43 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок OLN и NGVT
Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, примерно равная максимальной просадке NGVT в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и NGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLN | NGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -76.22% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -23.94% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.26% | -53.54% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.87% | -67.07% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -76.22% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.91% | -42.79% | -15.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.95% | -34.62% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.33% | 8.63% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLN и NGVT
Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Ingevity Corporation (NGVT) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLN | NGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 11.42% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 23.70% | +15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.93% | 42.48% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.88% | 43.34% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.13% | 43.72% | +3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLN и NGVT
Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как NGVT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVT Ingevity Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLN Olin Corporation | 3.11% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLN и NGVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Ingevity Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLN и NGVT
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NGVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingevity Corporation сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 258.00M, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
NGVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingevity Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.40M при выручке в 258.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
NGVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingevity Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.80M при выручке в 258.00M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
OLN and NGVT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLN has higher volatility (12.80%) compared to NGVT (11.42%). In terms of maximum drawdown, OLN dropped -73.80% vs NGVT's -76.22%.
NGVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLN и NGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор