PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLN с NGVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLN с NGVT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olin Corporation (OLN) и Ingevity Corporation (NGVT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLN или NGVT.

Корреляция

Корреляция между OLN и NGVT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OLN и NGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и Ingevity Corporation (NGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.44%
39.91%
OLN
NGVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLN:

-1.26

NGVT:

-0.59

Коэф-т Сортино

OLN:

-2.26

NGVT:

-0.64

Коэф-т Омега

OLN:

0.73

NGVT:

0.92

Коэф-т Кальмара

OLN:

-0.81

NGVT:

-0.44

Коэф-т Мартина

OLN:

-1.68

NGVT:

-1.30

Индекс Язвы

OLN:

34.53%

NGVT:

25.13%

Дневная вол-ть

OLN:

46.32%

NGVT:

55.53%

Макс. просадка

OLN:

-73.79%

NGVT:

-76.22%

Текущая просадка

OLN:

-65.54%

NGVT:

-71.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLN:

$2.56B

NGVT:

$1.20B

EPS

OLN:

$0.91

NGVT:

-$11.85

Коэффициент PEG

OLN:

1.82

NGVT:

2.05

Коэффициент P/S

OLN:

0.39

NGVT:

0.85

Коэффициент P/B

OLN:

1.25

NGVT:

6.14

Общая выручка (12 мес.)

OLN:

$4.90B

NGVT:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLN:

$524.90M

NGVT:

$346.70M

EBITDA (12 мес.)

OLN:

$615.60M

NGVT:

-$310.90M

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у NGVT с доходностью -19.31%.

OLN

С начала года

-34.39%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-46.22%

1 год

-57.99%

5 лет

10.24%

10 лет

-0.03%

NGVT

С начала года

-19.31%

1 месяц

-17.01%

6 месяцев

-2.29%

1 год

-32.22%

5 лет

-5.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLN и NGVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLN
Ранг риск-скорректированной доходности OLN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
NGVT
Ранг риск-скорректированной доходности NGVT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLN c NGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Ingevity Corporation (NGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OLN, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OLN: -1.26
NGVT: -0.59
Коэффициент Сортино OLN, с текущим значением в -2.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLN: -2.26
NGVT: -0.64
Коэффициент Омега OLN, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLN: 0.73
NGVT: 0.92
Коэффициент Кальмара OLN, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OLN: -0.81
NGVT: -0.44
Коэффициент Мартина OLN, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OLN: -1.68
NGVT: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа NGVT равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и NGVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.26
-0.59
OLN
NGVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLN и NGVT

Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как NGVT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLN
Olin Corporation		3.64%2.37%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%
NGVT
Ingevity Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLN и NGVT

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.79%, примерно равная максимальной просадке NGVT в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и NGVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.54%
-71.91%
OLN
NGVT

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и NGVT

Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 31.06% по сравнению с Ingevity Corporation (NGVT) с волатильностью 23.98%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.06%
23.98%
OLN
NGVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLN и NGVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Ingevity Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию