PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OLN с NGVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLN с NGVT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OLN (Olin Corporation) and NGVT (Ingevity Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, OLN returned 1.20%/yr vs 7.16%/yr for NGVT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLN и NGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и Ingevity Corporation (NGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у NGVT с доходностью 27.02%. За последние 10 лет акции OLN уступали акциям NGVT по среднегодовой доходности: 1.20% против 7.16% соответственно.

OLN

1 день
0.55%
1 месяц
-7.69%
6 месяцев
-5.58%
С начала года
7.11%
1 год
11.12%
3 года*
-23.65%
5 лет*
-10.43%
10 лет*
1.20%

NGVT

1 день
0.89%
1 месяц
4.74%
6 месяцев
12.31%
С начала года
27.02%
1 год
65.25%
3 года*
7.48%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLN и NGVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLN
Olin Corporation		7.11%-36.15%-36.29%3.46%-6.63%138.55%50.81%-10.77%-41.88%42.51%
NGVT
Ingevity Corporation		27.02%45.23%-13.70%-32.96%-1.76%-5.32%-13.33%4.41%18.76%28.45%

Correlation

The correlation between OLN and NGVT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2016 г.

0.49

The correlation between OLN and NGVT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLN:

$2.51B

NGVT:

$2.61B

EPS

OLN:

-$1.11

NGVT:

-$3.53

Коэффициент P/S

OLN:

0.37

NGVT:

2.25

Коэффициент P/B

OLN:

1.44

NGVT:

69.57

Общая выручка (12 мес.)

OLN:

$6.72B

NGVT:

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLN:

$352.80M

NGVT:

$476.00M

EBITDA (12 мес.)

OLN:

$374.70M

NGVT:

-$28.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olin Corporation

Ingevity Corporation

Часто сравнивают с OLN:
OLN с WLKOLN с HUNOLN с CCOLN с ASHOLN с STLDOLN с CAAMXOLN с ^GSPC
Часто сравнивают с NGVT:
NGVT с IOSPNGVT с STLDNGVT с APDNGVT с VOONGVT с CTVA

Доходность на риск

OLN vs. NGVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLN
Ранг доходности на риск OLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NGVT
Ранг доходности на риск NGVT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGVT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLN c NGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Ingevity Corporation (NGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OLNNGVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.55

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.26

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

2.74

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

7.39

-6.68

OLN vs. NGVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NGVT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и NGVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OLN и NGVT

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, примерно равная максимальной просадке NGVT в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и NGVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLNNGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.80%

-76.22%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.54%

-23.94%

-10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.26%

-53.54%

-15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.87%

-67.07%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

-76.22%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.08%

-35.79%

-28.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.06%

-34.65%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

8.86%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и NGVT

Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Ingevity Corporation (NGVT) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLNNGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

8.96%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.26%

23.76%

+15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

42.19%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.08%

43.44%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

43.73%

+3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLN и NGVT

Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как NGVT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGVT
Ingevity Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OLN
Olin Corporation		3.64%3.84%2.37%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLN и NGVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Ingevity Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.58B
258.00M
(OLN) Общая выручка
(NGVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLN и NGVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Olin Corporation и Ingevity Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
45.1%
Активы портфеля
OLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NGVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingevity Corporation сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 258.00M, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.

OLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.

NGVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingevity Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.40M при выручке в 258.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

OLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.

NGVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ingevity Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.80M при выручке в 258.00M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.

Часто задаваемые вопросы

OLN and NGVT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLN has higher volatility (13.91%) compared to NGVT (8.96%). In terms of maximum drawdown, OLN dropped -73.80% vs NGVT's -76.22%.

NGVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLN и NGVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор