PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLN с CC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLN и CC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и The Chemours Company (CC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.30%
-27.17%
OLN
CC

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность -23.08%, что значительно выше, чем у CC с доходностью -36.22%.


OLN

С начала года

-23.08%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

-24.30%

1 год

-11.31%

5 лет (среднегодовая)

22.37%

10 лет (среднегодовая)

7.87%

CC

С начала года

-36.22%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-27.17%

1 год

-22.57%

5 лет (среднегодовая)

7.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


OLNCC
Рыночная капитализация$4.76B$2.82B
EPS$1.26$0.50
Цена/прибыль32.3937.70
PEG коэффициент1.821.67
Общая выручка (12 мес.)$6.48B$5.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$744.70M$1.12B
EBITDA (12 мес.)$899.30M$571.00M

Основные характеристики


OLNCC
Коэф-т Шарпа-0.39-0.43
Коэф-т Сортино-0.36-0.23
Коэф-т Омега0.960.96
Коэф-т Кальмара-0.31-0.41
Коэф-т Мартина-0.68-0.97
Индекс Язвы17.27%26.46%
Дневная вол-ть30.49%59.68%
Макс. просадка-73.80%-86.15%
Текущая просадка-36.59%-55.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OLN и CC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLN c CC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и The Chemours Company (CC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.39-0.43
Коэффициент Сортино OLN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.36-0.23
Коэффициент Омега OLN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.960.96
Коэффициент Кальмара OLN, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31-0.41
Коэффициент Мартина OLN, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.68-0.97
OLN
CC

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CC равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и CC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39
-0.43
OLN
CC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLN и CC

Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности CC в 5.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLN
Olin Corporation
1.96%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%2.77%
CC
The Chemours Company
5.19%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLN и CC

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, что меньше максимальной просадки CC в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и CC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.59%
-55.77%
OLN
CC

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и CC

Текущая волатильность для Olin Corporation (OLN) составляет 11.25%, в то время как у The Chemours Company (CC) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что OLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.25%
17.08%
OLN
CC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLN и CC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и The Chemours Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию