PortfoliosLab logo
Сравнение OLN с CAAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OLN и CAAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OLN и CAAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.45%
79.76%
OLN
CAAMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLN:

-1.25

CAAMX:

0.71

Коэф-т Сортино

OLN:

-2.25

CAAMX:

1.05

Коэф-т Омега

OLN:

0.73

CAAMX:

1.14

Коэф-т Кальмара

OLN:

-0.80

CAAMX:

0.38

Коэф-т Мартина

OLN:

-1.69

CAAMX:

3.05

Индекс Язвы

OLN:

34.32%

CAAMX:

1.85%

Дневная вол-ть

OLN:

46.31%

CAAMX:

7.94%

Макс. просадка

OLN:

-73.79%

CAAMX:

-31.20%

Текущая просадка

OLN:

-65.18%

CAAMX:

-9.77%

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у CAAMX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции OLN уступали акциям CAAMX по среднегодовой доходности: -0.29% против 1.32% соответственно.


OLN

С начала года

-33.70%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-50.02%

1 год

-57.22%

5 лет

11.73%

10 лет

-0.29%

CAAMX

С начала года

-0.60%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-0.83%

1 год

5.22%

5 лет

2.41%

10 лет

1.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLN и CAAMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLN
Ранг риск-скорректированной доходности OLN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

CAAMX
Ранг риск-скорректированной доходности CAAMX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAAMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLN c CAAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OLN, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OLN: -1.25
CAAMX: 0.71
Коэффициент Сортино OLN, с текущим значением в -2.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLN: -2.25
CAAMX: 1.05
Коэффициент Омега OLN, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLN: 0.73
CAAMX: 1.14
Коэффициент Кальмара OLN, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OLN: -0.80
CAAMX: 0.38
Коэффициент Мартина OLN, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OLN: -1.69
CAAMX: 3.05

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа CAAMX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и CAAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.25
0.71
OLN
CAAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLN и CAAMX

Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности CAAMX в 2.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLN
Olin Corporation
3.60%2.37%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund
2.62%2.44%1.73%2.02%1.91%2.28%3.06%2.61%2.91%2.01%2.78%2.57%

Просадки

Сравнение просадок OLN и CAAMX

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.79%, что больше максимальной просадки CAAMX в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и CAAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.18%
-9.77%
OLN
CAAMX

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и CAAMX

Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 31.06% по сравнению с Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.06%
5.30%
OLN
CAAMX