PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLN с CAAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OLN с CAAMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OLN (Olin Corporation) is a stock, while CAAMX (Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OLN returned 4.12%/yr vs 5.02%/yr for CAAMX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OLN и CAAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у CAAMX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции OLN уступали акциям CAAMX по среднегодовой доходности: 4.12% против 5.02% соответственно.

OLN

1 день
-0.66%
1 месяц
-9.58%
С начала года
25.53%
6 месяцев
21.90%
1 год
31.64%
3 года*
-18.53%
5 лет*
-10.58%
10 лет*
4.12%

CAAMX

1 день
0.33%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.14%
1 год
15.39%
3 года*
10.01%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLN и CAAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLN
Olin Corporation		25.53%-36.15%-36.29%3.46%-6.63%138.55%50.81%-10.77%-41.88%42.51%
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		6.99%11.19%6.17%9.83%-16.68%7.30%10.23%14.41%-4.51%6.31%

Correlation

The correlation between OLN and CAAMX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.55

The correlation between OLN and CAAMX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olin Corporation

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

Часто сравнивают с OLN:
OLN с WLKOLN с CCOLN с STLDOLN с ASHOLN с HUNOLN с NGVTOLN с ^GSPC
Часто сравнивают с CAAMX:
CAAMX с IOEZXCAAMX с FRGAXCAAMX с ACEIXCAAMX с BERIXCAAMX с WWWEXCAAMX с TIBIXCAAMX с BWBIX

Доходность на риск

OLN vs. CAAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLN
Ранг доходности на риск OLN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CAAMX
Ранг доходности на риск CAAMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAMX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLN c CAAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLNCAAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.38

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.45

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.34

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

14.06

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLN vs. CAAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа CAAMX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и CAAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLNCAAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.38

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.46

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.67

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.64

-0.50

Просадки

Сравнение просадок OLN и CAAMX

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки CAAMX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и CAAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLNCAAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.80%

-29.13%

-44.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.45%

-4.68%

-26.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.26%

-7.67%

-61.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.87%

-22.18%

-49.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

-22.18%

-51.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.91%

0.00%

-57.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.95%

-4.32%

-20.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

1.11%

+12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и CAAMX

Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLNCAAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

2.21%

+10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.28%

5.26%

+34.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

6.56%

+49.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.88%

7.81%

+37.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.13%

7.57%

+39.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLN и CAAMX

Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности CAAMX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund		2.81%2.90%2.44%1.73%4.57%5.03%7.84%6.43%4.05%1.71%2.46%2.77%
OLN
Olin Corporation		3.11%3.84%2.37%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%

Часто задаваемые вопросы

OLN and CAAMX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLN has higher volatility (12.80%) compared to CAAMX (2.21%). In terms of maximum drawdown, OLN dropped -73.80% vs CAAMX's -29.13%.

CAAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLN и CAAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор