PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLN с CAAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OLN и CAAMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности OLN и CAAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
248.50%
119.83%
OLN
CAAMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLN:

-1.11

CAAMX:

1.06

Коэф-т Сортино

OLN:

-1.56

CAAMX:

1.48

Коэф-т Омега

OLN:

0.81

CAAMX:

1.19

Коэф-т Кальмара

OLN:

-0.72

CAAMX:

0.61

Коэф-т Мартина

OLN:

-1.76

CAAMX:

5.67

Индекс Язвы

OLN:

19.75%

CAAMX:

1.19%

Дневная вол-ть

OLN:

31.39%

CAAMX:

6.36%

Макс. просадка

OLN:

-73.80%

CAAMX:

-29.29%

Текущая просадка

OLN:

-48.02%

CAAMX:

-4.37%

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у CAAMX с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции OLN превзошли акции CAAMX по среднегодовой доходности: 7.06% против 3.38% соответственно.


OLN

С начала года

-36.95%

1 месяц

-18.03%

6 месяцев

-31.16%

1 год

-35.43%

5 лет

16.82%

10 лет

7.06%

CAAMX

С начала года

5.71%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

2.70%

1 год

6.23%

5 лет

2.77%

10 лет

3.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLN c CAAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.111.06
Коэффициент Сортино OLN, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.561.48
Коэффициент Омега OLN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.811.19
Коэффициент Кальмара OLN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.720.61
Коэффициент Мартина OLN, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.765.67
OLN
CAAMX

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа CAAMX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и CAAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.11
1.06
OLN
CAAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLN и CAAMX

Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности CAAMX в 1.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLN
Olin Corporation
2.39%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%2.77%
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund
1.72%1.73%2.02%1.91%2.28%3.06%2.61%2.91%2.01%2.78%2.57%1.94%

Просадки

Сравнение просадок OLN и CAAMX

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки CAAMX в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и CAAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.02%
-4.37%
OLN
CAAMX

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и CAAMX

Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.59%
2.32%
OLN
CAAMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab