PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLN с CAAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OLN и CAAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.30%
3.95%
OLN
CAAMX

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность -23.08%, что значительно ниже, чем у CAAMX с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции OLN превзошли акции CAAMX по среднегодовой доходности: 7.87% против 3.41% соответственно.


OLN

С начала года

-23.08%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

-24.30%

1 год

-11.31%

5 лет (среднегодовая)

22.37%

10 лет (среднегодовая)

7.87%

CAAMX

С начала года

6.80%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

3.95%

1 год

12.14%

5 лет (среднегодовая)

3.34%

10 лет (среднегодовая)

3.41%

Основные характеристики


OLNCAAMX
Коэф-т Шарпа-0.391.93
Коэф-т Сортино-0.362.77
Коэф-т Омега0.961.35
Коэф-т Кальмара-0.310.87
Коэф-т Мартина-0.6810.67
Индекс Язвы17.27%1.13%
Дневная вол-ть30.49%6.22%
Макс. просадка-73.80%-29.29%
Текущая просадка-36.59%-3.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OLN и CAAMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLN c CAAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.391.93
Коэффициент Сортино OLN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.362.77
Коэффициент Омега OLN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.35
Коэффициент Кальмара OLN, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.310.87
Коэффициент Мартина OLN, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.6810.67
OLN
CAAMX

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа CAAMX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и CAAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39
1.93
OLN
CAAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLN и CAAMX

Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности CAAMX в 2.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLN
Olin Corporation
1.96%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%2.77%
CAAMX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund
2.27%1.73%2.02%1.91%2.28%3.06%2.61%2.91%2.01%2.78%2.57%1.94%

Просадки

Сравнение просадок OLN и CAAMX

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки CAAMX в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и CAAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.59%
-3.38%
OLN
CAAMX

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и CAAMX

Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.25%
1.76%
OLN
CAAMX