PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLN с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OLN и STLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности OLN и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
302.69%
3,750.04%
OLN
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLN:

-1.11

STLD:

-0.08

Коэф-т Сортино

OLN:

-1.56

STLD:

0.12

Коэф-т Омега

OLN:

0.81

STLD:

1.01

Коэф-т Кальмара

OLN:

-0.72

STLD:

-0.09

Коэф-т Мартина

OLN:

-1.76

STLD:

-0.19

Индекс Язвы

OLN:

19.75%

STLD:

12.70%

Дневная вол-ть

OLN:

31.39%

STLD:

31.66%

Макс. просадка

OLN:

-73.80%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

OLN:

-48.02%

STLD:

-25.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLN:

$4.14B

STLD:

$18.53B

EPS

OLN:

$1.26

STLD:

$10.84

Цена/прибыль

OLN:

28.15

STLD:

10.94

PEG коэффициент

OLN:

1.82

STLD:

10.91

Общая выручка (12 мес.)

OLN:

$6.48B

STLD:

$17.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLN:

$744.70M

STLD:

$3.07B

EBITDA (12 мес.)

OLN:

$899.30M

STLD:

$2.72B

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции OLN уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 7.06% против 22.29% соответственно.


OLN

С начала года

-36.95%

1 месяц

-18.03%

6 месяцев

-31.16%

1 год

-35.43%

5 лет

16.82%

10 лет

7.06%

STLD

С начала года

-1.01%

1 месяц

-20.19%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-3.71%

5 лет

30.26%

10 лет

22.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLN c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLN, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.11-0.08
Коэффициент Сортино OLN, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.560.12
Коэффициент Омега OLN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.811.01
Коэффициент Кальмара OLN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.72-0.09
Коэффициент Мартина OLN, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.76-0.19
OLN
STLD

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.11
-0.08
OLN
STLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLN и STLD

Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности STLD в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLN
Olin Corporation
2.39%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%2.77%
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.56%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%

Просадки

Сравнение просадок OLN и STLD

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.02%
-25.03%
OLN
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и STLD

Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.59%
7.06%
OLN
STLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLN и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab