PortfoliosLab logo
Сравнение OLN с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OLN и STLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OLN и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.97%
4,174.45%
OLN
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLN:

-1.26

STLD:

-0.10

Коэф-т Сортино

OLN:

-2.26

STLD:

0.14

Коэф-т Омега

OLN:

0.73

STLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

OLN:

-0.81

STLD:

-0.13

Коэф-т Мартина

OLN:

-1.68

STLD:

-0.26

Индекс Язвы

OLN:

34.53%

STLD:

13.89%

Дневная вол-ть

OLN:

46.32%

STLD:

37.74%

Макс. просадка

OLN:

-73.79%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

OLN:

-65.54%

STLD:

-16.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLN:

$2.56B

STLD:

$19.09B

EPS

OLN:

$0.91

STLD:

$7.61

Коэффициент P/E

OLN:

24.18

STLD:

16.73

Коэффициент PEG

OLN:

1.82

STLD:

10.91

Коэффициент P/S

OLN:

0.39

STLD:

1.11

Коэффициент P/B

OLN:

1.25

STLD:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

OLN:

$4.90B

STLD:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLN:

$524.90M

STLD:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

OLN:

$615.60M

STLD:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции OLN уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: -0.03% против 21.81% соответственно.


OLN

С начала года

-34.39%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-46.22%

1 год

-57.99%

5 лет

10.24%

10 лет

-0.03%

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.64%

10 лет

21.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLN и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLN
Ранг риск-скорректированной доходности OLN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLN c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OLN, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OLN: -1.26
STLD: -0.10
Коэффициент Сортино OLN, с текущим значением в -2.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLN: -2.26
STLD: 0.14
Коэффициент Омега OLN, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLN: 0.73
STLD: 1.02
Коэффициент Кальмара OLN, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OLN: -0.81
STLD: -0.13
Коэффициент Мартина OLN, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OLN: -1.68
STLD: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.26
-0.10
OLN
STLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLN и STLD

Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности STLD в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLN
Olin Corporation
3.64%2.37%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%

Просадки

Сравнение просадок OLN и STLD

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.79%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.54%
-16.81%
OLN
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и STLD

Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 31.06% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 19.17%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.06%
19.17%
OLN
STLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLN и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию