PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLN с WLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OLN и WLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и Westlake Corporation (WLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.02%
-18.25%
OLN
WLK

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность -20.80%, что значительно ниже, чем у WLK с доходностью -6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLN имеют среднегодовую доходность 8.15%, а акции WLK немного отстают с 7.77%.


OLN

С начала года

-20.80%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

-21.16%

1 год

-9.41%

5 лет (среднегодовая)

23.07%

10 лет (среднегодовая)

8.15%

WLK

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-17.28%

1 год

1.67%

5 лет (среднегодовая)

15.09%

10 лет (среднегодовая)

7.77%

Фундаментальные показатели


OLNWLK
Рыночная капитализация$4.76B$16.46B
EPS$1.26$0.72
Цена/прибыль32.39177.65
PEG коэффициент1.821.59
Общая выручка (12 мес.)$6.48B$12.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$744.70M$1.71B
EBITDA (12 мес.)$899.30M$1.46B

Основные характеристики


OLNWLK
Коэф-т Шарпа-0.280.04
Коэф-т Сортино-0.200.25
Коэф-т Омега0.981.03
Коэф-т Кальмара-0.230.05
Коэф-т Мартина-0.500.12
Индекс Язвы17.36%8.95%
Дневная вол-ть30.63%26.58%
Макс. просадка-73.80%-75.16%
Текущая просадка-34.71%-19.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между OLN и WLK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLN c WLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Westlake Corporation (WLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLN, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.280.04
Коэффициент Сортино OLN, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.200.25
Коэффициент Омега OLN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.03
Коэффициент Кальмара OLN, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.230.05
Коэффициент Мартина OLN, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.500.12
OLN
WLK

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа WLK равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и WLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28
0.04
OLN
WLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLN и WLK

Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности WLK в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLN
Olin Corporation
1.90%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%2.77%
WLK
Westlake Corporation
1.18%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%0.68%

Просадки

Сравнение просадок OLN и WLK

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, примерно равная максимальной просадке WLK в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и WLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.71%
-19.76%
OLN
WLK

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и WLK

Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Westlake Corporation (WLK) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.71%
6.36%
OLN
WLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLN и WLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Westlake Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию