PortfoliosLab logo
Сравнение OLN с WLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OLN и WLK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OLN и WLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и Westlake Corporation (WLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.48%
1,570.57%
OLN
WLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLN:

-1.26

WLK:

-1.17

Коэф-т Сортино

OLN:

-2.26

WLK:

-1.82

Коэф-т Омега

OLN:

0.73

WLK:

0.79

Коэф-т Кальмара

OLN:

-0.81

WLK:

-0.76

Коэф-т Мартина

OLN:

-1.68

WLK:

-1.67

Индекс Язвы

OLN:

34.53%

WLK:

21.87%

Дневная вол-ть

OLN:

46.32%

WLK:

31.17%

Макс. просадка

OLN:

-73.79%

WLK:

-75.15%

Текущая просадка

OLN:

-65.54%

WLK:

-41.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLN:

$2.56B

WLK:

$12.17B

EPS

OLN:

$0.91

WLK:

$4.64

Коэффициент P/E

OLN:

24.18

WLK:

20.13

Коэффициент PEG

OLN:

1.82

WLK:

1.59

Коэффициент P/S

OLN:

0.39

WLK:

1.00

Коэффициент P/B

OLN:

1.25

WLK:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

OLN:

$4.90B

WLK:

$9.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLN:

$524.90M

WLK:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

OLN:

$615.60M

WLK:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у WLK с доходностью -18.15%. За последние 10 лет акции OLN уступали акциям WLK по среднегодовой доходности: -0.03% против 3.24% соответственно.


OLN

С начала года

-34.39%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-46.22%

1 год

-57.99%

5 лет

10.24%

10 лет

-0.03%

WLK

С начала года

-18.15%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-29.02%

1 год

-36.57%

5 лет

18.78%

10 лет

3.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLN и WLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLN
Ранг риск-скорректированной доходности OLN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

WLK
Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLN c WLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Westlake Corporation (WLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OLN, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OLN: -1.26
WLK: -1.17
Коэффициент Сортино OLN, с текущим значением в -2.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OLN: -2.26
WLK: -1.82
Коэффициент Омега OLN, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OLN: 0.73
WLK: 0.79
Коэффициент Кальмара OLN, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OLN: -0.81
WLK: -0.76
Коэффициент Мартина OLN, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OLN: -1.68
WLK: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет -1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLK равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и WLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.26
-1.17
OLN
WLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLN и WLK

Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности WLK в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLN
Olin Corporation
3.64%2.37%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%
WLK
Westlake Corporation
2.22%1.79%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%

Просадки

Сравнение просадок OLN и WLK

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.79%, примерно равная максимальной просадке WLK в -75.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и WLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.54%
-41.47%
OLN
WLK

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и WLK

Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 31.06% по сравнению с Westlake Corporation (WLK) с волатильностью 19.80%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.06%
19.80%
OLN
WLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLN и WLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Westlake Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию