PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLMA с DFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLMA с DFH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) and DFH (Dream Finders Homes, Inc.) are both stocks. OLMA operates in Biotechnology (Healthcare), while DFH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OLMA returned -17.81%/yr vs -8.87%/yr for DFH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLMA и DFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLMA показывает доходность -57.88%, что значительно ниже, чем у DFH с доходностью -13.74%.

OLMA

1 день
5.30%
1 месяц
-23.03%
С начала года
-57.88%
6 месяцев
-61.94%
1 год
151.31%
3 года*
10.19%
5 лет*
-17.81%
10 лет*
—

DFH

1 день
2.15%
1 месяц
1.10%
С начала года
-13.74%
6 месяцев
-16.38%
1 год
-38.67%
3 года*
-13.50%
5 лет*
-8.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLMA и DFH

2026 (YTD)20252024202320222021
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		-57.88%328.82%-58.45%472.65%-73.82%-77.64%
DFH
Dream Finders Homes, Inc.		-13.74%-26.51%-34.51%310.28%-55.48%-0.31%

Correlation

The correlation between OLMA and DFH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLMA:

$1.08B

DFH:

$1.36B

EPS

OLMA:

-$2.03

DFH:

$1.77

Коэффициент P/B

OLMA:

2.25

DFH:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

OLMA:

$0.00

DFH:

$4.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLMA:

-$187.00K

DFH:

$561.30M

EBITDA (12 мес.)

OLMA:

-$197.79M

DFH:

$234.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olema Pharmaceuticals, Inc.

Dream Finders Homes, Inc.

Часто сравнивают с OLMA:
OLMA с APPOLMA с AAOIOLMA с CVNAOLMA с UNFIOLMA с TDSOLMA с TNKOLMA с DAC
Часто сравнивают с DFH:
DFH с MHODFH с LGIHDFH с DHIDFH с SCHGDFH с SPYDFH с ETDFH с MELI

Доходность на риск

OLMA vs. DFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLMA
Ранг доходности на риск OLMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLMA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFH
Ранг доходности на риск DFH: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFH: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLMA c DFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OLMADFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
-0.71

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-0.96

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.90

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.65

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-1.03

+5.14

OLMA vs. DFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLMA на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа DFH равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLMA и DFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OLMA и DFH

Максимальная просадка OLMA за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLMA и DFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLMADFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-75.38%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.35%

-59.44%

-14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.15%

-71.26%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.36%

-71.26%

-22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.68%

-66.27%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-42.02%

-32.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.95%

37.72%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OLMA и DFH

Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Dream Finders Homes, Inc. (DFH) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что OLMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLMADFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

15.33%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.75%

40.32%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

160.60%

55.22%

+105.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.92%

55.23%

+52.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.12%

56.95%

+49.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLMA и DFH

Ни OLMA, ни DFH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLMA и DFH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olema Pharmaceuticals, Inc. и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
887.84M
(OLMA) Общая выручка
(DFH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OLMA and DFH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLMA has higher volatility (23.44%) compared to DFH (15.33%). In terms of maximum drawdown, OLMA dropped -96.26% vs DFH's -75.38%.

OLMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLMA и DFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор