PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFH с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DFH с MELI

Последнее обновление 31 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFH или MELI.

Корреляция

Корреляция между DFH и MELI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности DFH и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-20.65%
21.25%
DFH
MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFH:

-0.50

MELI:

0.25

Коэф-т Сортино

DFH:

-0.45

MELI:

0.59

Коэф-т Омега

DFH:

0.95

MELI:

1.08

Коэф-т Кальмара

DFH:

-0.55

MELI:

0.30

Коэф-т Мартина

DFH:

-0.94

MELI:

0.84

Индекс Язвы

DFH:

29.67%

MELI:

11.42%

Дневная вол-ть

DFH:

55.46%

MELI:

37.99%

Макс. просадка

DFH:

-75.38%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

DFH:

-44.82%

MELI:

-9.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFH:

$2.35B

MELI:

$93.59B

EPS

DFH:

$3.02

MELI:

$28.20

Цена/прибыль

DFH:

8.31

MELI:

65.46

Общая выручка (12 мес.)

DFH:

$2.89B

MELI:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFH:

$549.67M

MELI:

$6.28B

EBITDA (12 мес.)

DFH:

$279.29M

MELI:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, DFH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 14.52%.

DFH

С начала года

3.70%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-20.65%

1 год

-26.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MELI

С начала года

14.52%

1 месяц

14.52%

6 месяцев

21.25%

1 год

13.76%

5 лет

24.13%

10 лет

31.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFH
Ранг риск-скорректированной доходности DFH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFH c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFH, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.500.25
Коэффициент Сортино DFH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.450.59
Коэффициент Омега DFH, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.08
Коэффициент Кальмара DFH, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.550.31
Коэффициент Мартина DFH, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.940.84
DFH
MELI

Показатель коэффициента Шарпа DFH на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFH и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.50
0.25
DFH
MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и MELI

Ни DFH, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFH
Dream Finders Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок DFH и MELI

Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-44.82%
-9.01%
DFH
MELI

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и MELI

Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.28%
8.93%
DFH
MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab