PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFH с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFH с MELI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DFH (Dream Finders Homes, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DFH in Residential Construction, MELI in Internet Retail. Over the past 5 years, DFH returned -6.15%/yr vs 1.48%/yr for MELI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFH и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFH показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -17.61%.

DFH

1 день
13.42%
1 месяц
14.67%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-32.95%
3 года*
-9.79%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
—

MELI

1 день
4.79%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-16.95%
1 год
-34.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
1.48%
10 лет*
28.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFH и MELI

2026 (YTD)20252024202320222021
DFH
Dream Finders Homes, Inc.		-2.16%-26.51%-34.51%310.28%-55.48%-0.31%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-17.61%18.46%8.20%85.71%-37.24%-32.05%

Correlation

The correlation between DFH and MELI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.26

The correlation between DFH and MELI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFH:

$1.55B

MELI:

$84.14B

EPS

DFH:

$1.77

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

DFH:

9.43

MELI:

43.82

Коэффициент PEG

DFH:

0.36

MELI:

0.26

Коэффициент P/S

DFH:

0.39

MELI:

2.74

Коэффициент P/B

DFH:

1.22

MELI:

11.56

Общая выручка (12 мес.)

DFH:

$4.22B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFH:

$561.30M

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

DFH:

$234.81M

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dream Finders Homes, Inc.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с DFH:
DFH с MHODFH с LGIHDFH с DHIDFH с OLMADFH с SCHGDFH с SPYDFH с ET
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

DFH vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFH
Ранг доходности на риск DFH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFH c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFHMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.87

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-1.10

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.86

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.84

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-1.43

+0.56

DFH vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFH на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFH и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFH и MELI

Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFHMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-89.49%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.44%

-40.82%

-18.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.26%

-40.82%

-30.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.26%

-68.64%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-36.50%

-25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.03%

-23.60%

-18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.83%

24.07%

+13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и MELI

Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFHMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

10.33%

+9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.20%

30.26%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.32%

39.85%

+16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.55%

49.74%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.22%

48.92%

+8.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и MELI

Ни DFH, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFH
Dream Finders Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
887.84M
7.72B
(DFH) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DFH и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dream Finders Homes, Inc. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
50.1%
Активы портфеля
DFH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

DFH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

DFH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.26M при выручке в 887.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

DFH and MELI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFH has higher volatility (19.80%) compared to MELI (10.33%). In terms of maximum drawdown, DFH dropped -75.38% vs MELI's -89.49%.

DFH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFH и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор