Сравнение DFH с MHO
DFH (Dream Finders Homes, Inc.) and MHO (M/I Homes, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, DFH returned -6.15%/yr vs 21.95%/yr for MHO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DFH и MHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFH показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у MHO с доходностью 24.13%.
DFH
- 1 день
- 13.42%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -32.95%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- —
MHO
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- 22.35%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 23.32%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- 24.40%
Сравнение доходности по годам DFH и MHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -2.16% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -0.31% |
MHO M/I Homes, Inc. | 24.13% | -3.76% | -3.48% | 198.27% | -25.73% | 19.10% |
Correlation
The correlation between DFH and MHO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between DFH and MHO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DFH:
$1.55B
MHO:
$4.22B
DFH:
$1.77
MHO:
$13.25
DFH:
9.43
MHO:
11.99
DFH:
0.36
MHO:
2.45
DFH:
0.39
MHO:
0.99
DFH:
1.22
MHO:
0.88
DFH:
$4.22B
MHO:
$4.36B
DFH:
$561.30M
MHO:
$969.67M
DFH:
$234.81M
MHO:
$559.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFH vs. MHO — Ранг доходности на риск
DFH
MHO
Сравнение DFH c MHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFH | MHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.67 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.01 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFH и MHO
Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и MHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFH | MHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -91.51% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -25.14% | -34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.26% | -40.60% | -30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -47.48% | -23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -9.20% | -52.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.03% | -41.06% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.83% | 13.88% | +23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFH и MHO
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с M/I Homes, Inc. (MHO) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFH | MHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 11.16% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 23.99% | +18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 35.17% | +21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.55% | 38.96% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.22% | 46.10% | +11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFH и MHO
Ни DFH, ни MHO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFH и MHO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFH и MHO
DFH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MHO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.59M при выручке в 920.71M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
DFH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MHO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 86.07M при выручке в 920.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
DFH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.26M при выручке в 887.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
MHO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.83M при выручке в 920.71M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
DFH and MHO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFH has higher volatility (19.80%) compared to MHO (11.16%). In terms of maximum drawdown, DFH dropped -75.38% vs MHO's -91.51%.
MHO currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFH и MHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор