Сравнение DFH с MHO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DFH с MHO

Последнее обновление 25 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и M/I Homes, Inc. (MHO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFH или MHO.

Корреляция

Корреляция между DFH и MHO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFH и MHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и M/I Homes, Inc. (MHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DFH

MHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFH:

-0.41

MHO:

0.09

Коэф-т Сортино

DFH:

-0.27

MHO:

0.41

Коэф-т Омега

DFH:

0.97

MHO:

1.05

Коэф-т Кальмара

DFH:

-0.45

MHO:

0.13

Коэф-т Мартина

DFH:

-0.78

MHO:

0.32

Индекс Язвы

DFH:

29.13%

MHO:

11.25%

Дневная вол-ть

DFH:

55.37%

MHO:

39.16%

Макс. просадка

DFH:

-75.38%

MHO:

-91.51%

Текущая просадка

DFH:

-44.02%

MHO:

-22.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFH:

$2.29B

MHO:

$3.69B

EPS

DFH:

$3.02

MHO:

$18.62

Цена/прибыль

DFH:

8.11

MHO:

7.28

Общая выручка (12 мес.)

DFH:

$2.89B

MHO:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFH:

$549.67M

MHO:

$898.88M

EBITDA (12 мес.)

DFH:

$279.29M

MHO:

$557.06M

Доходность по периодам

С начала года, DFH показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у MHO с доходностью 1.92%.

DFH

С начала года

5.20%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-25.09%

1 год

-23.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MHO

С начала года

1.92%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-18.15%

1 год

3.03%

5 лет

23.93%

10 лет

20.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и MHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MHO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFH c MHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFH

MHO

Показатель коэффициента Шарпа DFH на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MHO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFH и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DFH

MHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и MHO

Ни DFH, ни MHO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DFH и MHO

Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и MHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DFH

MHO

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и MHO

Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с M/I Homes, Inc. (MHO) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DFH

MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и MHO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DFH с MHO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DFH и MHO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и MHO

DFH

MHO

Сравнение DFH c MHO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и MHO

Просадки

Сравнение просадок DFH и MHO

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и MHO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество