Сравнение DFH с LGIH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DFH с LGIH

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и LGI Homes, Inc. (LGIH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFH или LGIH.

Корреляция

Корреляция между DFH и LGIH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFH и LGIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DFH

LGIH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFH:

-0.88

LGIH:

-0.90

Коэф-т Сортино

DFH:

-1.31

LGIH:

-1.39

Коэф-т Омега

DFH:

0.86

LGIH:

0.85

Коэф-т Кальмара

DFH:

-0.92

LGIH:

-0.60

Коэф-т Мартина

DFH:

-1.39

LGIH:

-1.87

Индекс Язвы

DFH:

34.54%

LGIH:

21.22%

Дневная вол-ть

DFH:

54.76%

LGIH:

43.86%

Макс. просадка

DFH:

-75.38%

LGIH:

-66.63%

Текущая просадка

DFH:

-48.78%

LGIH:

-64.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFH:

$2.09B

LGIH:

$1.51B

EPS

DFH:

$3.34

LGIH:

$8.30

Цена/прибыль

DFH:

6.71

LGIH:

7.78

Общая выручка (12 мес.)

DFH:

$3.62B

LGIH:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFH:

$683.08M

LGIH:

$441.89M

EBITDA (12 мес.)

DFH:

$378.65M

LGIH:

$195.36M

Доходность по периодам

С начала года, DFH показывает доходность -3.74%, что значительно выше, чем у LGIH с доходностью -27.73%.

DFH

С начала года

-3.74%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-34.69%

1 год

-47.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LGIH

С начала года

-27.73%

1 месяц

-13.96%

6 месяцев

-42.00%

1 год

-34.61%

5 лет

7.72%

10 лет

14.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и LGIH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LGIH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFH c LGIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DFH: -0.88

LGIH: -0.90

Коэффициент Сортино

DFH: -1.31

LGIH: -1.39

Коэффициент Омега

DFH: 0.86

LGIH: 0.85

Коэффициент Кальмара

DFH: -0.92

LGIH: -0.60

Коэффициент Мартина

DFH: -1.39

LGIH: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа DFH на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGIH равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFH и LGIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DFH

LGIH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и LGIH

Ни DFH, ни LGIH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DFH и LGIH

Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что больше максимальной просадки LGIH в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и LGIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DFH

LGIH

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и LGIH

Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с LGI Homes, Inc. (LGIH) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DFH

LGIH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и LGIH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и LGI Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DFH с LGIH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DFH и LGIH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и LGIH

DFH

LGIH

Сравнение DFH c LGIH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и LGIH

Просадки

Сравнение просадок DFH и LGIH

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и LGIH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и LGIH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество