PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFH с LGIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFH с LGIH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFH (Dream Finders Homes, Inc.) and LGIH (LGI Homes, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, DFH returned -15.03%/yr vs -22.84%/yr for LGIH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DFH и LGIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFH показывает доходность -15.32%, что значительно ниже, чем у LGIH с доходностью 10.13%.

DFH

1 день
-3.79%
1 месяц
3.13%
С начала года
-15.32%
6 месяцев
-26.72%
1 год
-31.63%
3 года*
-8.87%
5 лет*
-15.03%
10 лет*
—

LGIH

1 день
-5.04%
1 месяц
5.41%
С начала года
10.13%
6 месяцев
-12.63%
1 год
-4.94%
3 года*
-26.99%
5 лет*
-22.84%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFH и LGIH

2026 (YTD)20252024202320222021
DFH
Dream Finders Homes, Inc.		-15.32%-26.51%-34.51%310.28%-55.48%-7.16%
LGIH
LGI Homes, Inc.		10.13%-51.95%-32.86%43.80%-40.06%41.31%

Correlation

The correlation between DFH and LGIH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.65

The correlation between DFH and LGIH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFH:

$1.34B

LGIH:

$1.10B

EPS

DFH:

$1.77

LGIH:

$3.04

Коэффициент P/E

DFH:

8.17

LGIH:

15.54

Коэффициент P/S

DFH:

0.34

LGIH:

0.81

Коэффициент P/B

DFH:

1.06

LGIH:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

DFH:

$4.22B

LGIH:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFH:

$561.30M

LGIH:

$279.83M

EBITDA (12 мес.)

DFH:

$234.81M

LGIH:

$95.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dream Finders Homes, Inc.

LGI Homes, Inc.

Часто сравнивают с DFH:
DFH с MHODFH с DHIDFH с SCHGDFH с OLMADFH с SPYDFH с ETDFH с MELI
Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с LENLGIH с DHILGIH с SPYLGIH с AHRLGIH с NAILLGIH с ATHMLGIH с XHB

Доходность на риск

DFH vs. LGIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFH
Ранг доходности на риск DFH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFH c LGIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFHLGIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.08

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
0.35

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.10

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-0.19

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFH vs. LGIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFH на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа LGIH равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFH и LGIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFHLGIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.08

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.22

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DFH и LGIH

Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки LGIH в -81.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и LGIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFHLGIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.38%

-81.33%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.44%

-49.25%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.26%

-75.68%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.40%

-80.50%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.89%

-74.20%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.82%

-28.01%

-13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.82%

26.36%

+9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и LGIH

Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с LGI Homes, Inc. (LGIH) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFHLGIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.86%

17.06%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.40%

41.56%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.16%

60.32%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.64%

49.04%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.87%

50.48%

+6.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и LGIH

Ни DFH, ни LGIH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и LGIH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и LGI Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
887.84M
0
(DFH) Общая выручка
(LGIH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DFH and LGIH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFH has higher volatility (21.86%) compared to LGIH (17.06%). In terms of maximum drawdown, DFH dropped -75.38% vs LGIH's -81.33%.

LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFH и LGIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор