Сравнение DFH с DHI
DFH (Dream Finders Homes, Inc.) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, DFH returned -15.03%/yr vs 10.44%/yr for DHI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DFH и DHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFH показывает доходность -15.32%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью 0.92%.
DFH
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -15.32%
- 6 месяцев
- -26.72%
- 1 год
- -31.63%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -15.03%
- 10 лет*
- —
DHI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам DFH и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -15.32% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -7.16% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.92% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 42.87% |
Correlation
The correlation between DFH and DHI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between DFH and DHI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DFH:
$1.34B
DHI:
$42.08B
DFH:
$1.77
DHI:
$10.76
DFH:
8.17
DHI:
13.43
DFH:
0.31
DHI:
4.54
DFH:
0.34
DHI:
1.28
DFH:
1.06
DHI:
1.74
DFH:
$4.22B
DHI:
$33.35B
DFH:
$561.30M
DHI:
$4.31B
DFH:
$234.81M
DHI:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFH vs. DHI — Ранг доходности на риск
DFH
DHI
Сравнение DFH c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFH | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.86 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.53 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFH | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.61 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.30 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.30 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DFH и DHI
Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и DHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFH | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -88.84% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -27.56% | -31.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.26% | -41.28% | -29.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -44.45% | -29.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.89% | -25.18% | -41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.82% | -27.91% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.82% | 15.41% | +20.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFH и DHI
Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFH | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 8.87% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.40% | 24.89% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.16% | 38.84% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.64% | 35.33% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.87% | 35.74% | +21.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFH и DHI
DFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFH Dream Finders Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.21% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFH и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DFH и DHI
DFH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
DFH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 887.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
DFH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.26M при выручке в 887.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
DFH and DHI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFH has higher volatility (21.86%) compared to DHI (8.87%). In terms of maximum drawdown, DFH dropped -75.38% vs DHI's -88.84%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFH и DHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор