PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOI с LITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с LITE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAOI in Semiconductors, LITE in Communication Equipment. Over the past 10 years, AAOI returned 32.59%/yr vs 43.96%/yr for LITE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAOI и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность 428.03%, что значительно выше, чем у LITE с доходностью 154.48%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 32.59% против 43.96% соответственно.

AAOI

1 день
-9.04%
1 месяц
6.41%
С начала года
428.03%
6 месяцев
617.62%
1 год
998.27%
3 года*
332.83%
5 лет*
85.24%
10 лет*
32.59%

LITE

1 день
-8.86%
1 месяц
-3.91%
С начала года
154.48%
6 месяцев
209.59%
1 год
1,107.98%
3 года*
160.60%
5 лет*
62.83%
10 лет*
43.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAOI и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		428.03%-5.43%90.79%922.22%-63.23%-39.60%-28.37%-23.01%-59.20%61.35%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		154.48%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Correlation

The correlation between AAOI and LITE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2015 г.

0.45

The correlation between AAOI and LITE shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$13.99B

LITE:

$90.24B

EPS

AAOI:

-$0.65

LITE:

$5.26

Коэффициент P/S

AAOI:

24.18

LITE:

31.50

Коэффициент P/B

AAOI:

12.65

LITE:

30.35

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$507.00M

LITE:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$150.29M

LITE:

$938.50M

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$26.44M

LITE:

$470.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Optoelectronics, Inc.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с AAOI:
AAOI с NVDAAAOI с AVGOAAOI с CVNAAAOI с AIPAAOI с OLMAAAOI с COHRAAOI с MPTI
Часто сравнивают с LITE:
LITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с GELITE с LRCXLITE с MU

Доходность на риск

AAOI vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг доходности на риск AAOI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOI c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOILITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.37
13.13

-5.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
5.79

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.77

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.18

39.02

-17.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.65

152.77

-93.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOI vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 7.37, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 13.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOILITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.37

13.13

-5.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.76

-0.48

Просадки

Сравнение просадок AAOI и LITE

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и LITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAOILITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-66.89%

-31.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.64%

-28.70%

-18.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.17%

-50.63%

-26.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.07%

-66.48%

-16.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

-66.89%

-31.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.49%

-10.93%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.79%

-23.17%

-42.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

7.32%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и LITE

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 42.89% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 30.62%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAOILITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.89%

30.62%

+12.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.15%

68.91%

+38.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.01%

85.30%

+51.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.73%

59.65%

+59.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.94%

56.46%

+41.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и LITE

Ни AAOI, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
151.14M
808.40M
(AAOI) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAOI и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Optoelectronics, Inc. и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
29.1%
44.2%
Активы портфеля
AAOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

AAOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

AAOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

AAOI and LITE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAOI has higher volatility (42.89%) compared to LITE (30.62%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs LITE's -66.89%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (13.13 vs 7.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAOI и LITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор