Сравнение AAOI с CVNA
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. AAOI operates in Semiconductors (Technology), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AAOI returned 88.88%/yr vs 3.41%/yr for CVNA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 482.01%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -21.58%.
AAOI
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 482.01%
- 6 месяцев
- 673.21%
- 1 год
- 1,085.80%
- 3 года*
- 343.24%
- 5 лет*
- 88.88%
- 10 лет*
- 33.35%
CVNA
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -12.70%
- С начала года
- -21.58%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 180.47%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAOI и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 482.01% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | -23.43% |
CVNA Carvana Co. | -21.58% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 72.25% |
Correlation
The correlation between AAOI and CVNA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г. | 0.26 |
The correlation between AAOI and CVNA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAOI:
$15.42B
CVNA:
$9.80B
AAOI:
-$0.65
CVNA:
$8.69
AAOI:
26.65
CVNA:
0.49
AAOI:
13.94
CVNA:
2.63
AAOI:
$507.00M
CVNA:
$22.52B
AAOI:
$150.29M
CVNA:
$4.50B
AAOI:
-$26.44M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. CVNA — Ранг доходности на риск
AAOI
CVNA
Сравнение AAOI c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAOI | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.04 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.04 | -0.10 | +23.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.89 | -0.23 | +65.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAOI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00 | -0.07 | +8.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.03 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.46 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AAOI и CVNA
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -98.99% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.64% | -41.21% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | -53.47% | -23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.07% | -98.99% | +15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -30.83% | +21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.77% | -38.11% | -27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 18.35% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и CVNA
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 43.76% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.17%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOI | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.76% | 16.17% | +27.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.40% | 43.17% | +64.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.14% | 59.55% | +77.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.81% | 111.19% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.97% | 99.25% | -1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и CVNA
Ни AAOI, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAOI и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAOI и CVNA
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
AAOI and CVNA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (43.76%) compared to CVNA (16.17%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs CVNA's -98.99%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (8.00 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAOI и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор