PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAOI с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAOI с AVGO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAOI или AVGO.

Корреляция

Корреляция между AAOI и AVGO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AAOI и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.10%
5,924.56%
AAOI
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAOI:

0.09

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

AAOI:

1.20

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

AAOI:

1.14

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

AAOI:

0.12

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

AAOI:

0.35

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

AAOI:

33.34%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

AAOI:

132.61%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

AAOI:

-98.49%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

AAOI:

-87.39%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAOI:

$642.70M

AVGO:

$904.23B

EPS

AAOI:

-$4.50

AVGO:

$2.15

Коэффициент PEG

AAOI:

0.51

AVGO:

0.51

Коэффициент P/S

AAOI:

2.58

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

AAOI:

2.75

AVGO:

12.96

Общая выручка (12 мес.)

AAOI:

$208.69M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAOI:

$54.11M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

AAOI:

-$142.76M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, AAOI показывает доходность -65.93%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции AAOI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -1.28% против 35.91% соответственно.

AAOI

С начала года

-65.93%

1 месяц

-23.32%

6 месяцев

-27.98%

1 год

15.76%

5 лет

5.20%

10 лет

-1.28%

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.77%

10 лет

35.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAOI и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAOI c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAOI, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAOI: 0.09
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино AAOI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAOI: 1.20
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега AAOI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAOI: 1.14
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара AAOI, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAOI: 0.12
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина AAOI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAOI: 0.35
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа AAOI на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOI и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.89
AAOI
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOI и AVGO

AAOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAOI
Applied Optoelectronics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AAOI и AVGO

Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.39%
-22.64%
AAOI
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности AAOI и AVGO

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) имеет более высокую волатильность в 48.62% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что AAOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.62%
26.39%
AAOI
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAOI и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Optoelectronics, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию