PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLGAX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLGAX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLGAX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции OLGAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.67% против 11.71% соответственно.

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с AMRGX

Сравнение комиссий OLGAX и PROVX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

OLGAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLGAXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.77

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.26

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.00

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

3.81

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLGAX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLGAXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между OLGAX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и PROVX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и PROVX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLGAXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-57.65%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-12.54%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-27.48%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.87%

-27.48%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-10.07%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-13.23%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

3.29%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и PROVX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLGAXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.20%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

8.81%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

14.60%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

15.59%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

16.12%

+5.43%