PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLGAX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLGAX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLGAX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции OLGAX превзошли акции PMFYX по среднегодовой доходности: 17.67% против 8.66% соответственно.

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с JAAA

Сравнение комиссий OLGAX и PMFYX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

OLGAX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLGAXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.46

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.11

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.53

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.52

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

11.71

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLGAX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLGAXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.46

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.13

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.14

-0.66

Корреляция

Корреляция между OLGAX и PMFYX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и PMFYX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности PMFYX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и PMFYX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLGAXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-24.23%

-39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-7.09%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-13.62%

-17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.87%

-24.23%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-3.12%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-2.62%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

1.53%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и PMFYX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLGAXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.29%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

4.14%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

7.16%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

7.23%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

7.60%

+13.95%