PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLGAX с HLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLGAX с HLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX).

OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и HLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLGAX и HLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		-4.60%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%31.23%-4.62%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у HLEIX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции OLGAX превзошли акции HLEIX по среднегодовой доходности: 17.67% против 13.82% соответственно.

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%

HLEIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.45%
1 год
16.86%
3 года*
17.99%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

JPMorgan Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX
Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с VOOHLEIX с HLIEXHLEIX с JPMHLEIX с JEPIXHLEIX с FNCMXHLEIX с VFIAXHLEIX с VHIAX

Сравнение комиссий OLGAX и HLEIX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HLEIX в 0.38%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I

Доходность на риск

OLGAX vs. HLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c HLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLGAXHLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.95

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.45

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.48

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

7.08

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLGAX vs. HLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа HLEIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и HLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLGAXHLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между OLGAX и HLEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и HLEIX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности HLEIX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.96%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и HLEIX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки HLEIX в -55.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и HLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLGAXHLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-55.22%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-12.12%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-24.62%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.87%

-33.73%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-6.48%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-8.83%

-9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.54%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и HLEIX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLGAXHLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.42%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.58%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

18.35%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

16.90%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

18.05%

+3.50%