Сравнение OLGAX с FTQGX
OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OLGAX returned 19.97%/yr vs 20.05%/yr for FTQGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OLGAX charges 0.94%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.
Доходность
Сравнение доходности OLGAX и FTQGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLGAX показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью 32.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLGAX имеют среднегодовую доходность 19.97%, а акции FTQGX немного впереди с 20.05%.
OLGAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 19.97%
FTQGX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- 32.36%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 55.95%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 20.05%
Сравнение доходности по годам OLGAX и FTQGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 6.37% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 32.36% | 13.65% | 36.95% | 28.94% | -26.68% | 26.91% | 33.41% | 31.44% | 4.90% | 30.66% |
Correlation
The correlation between OLGAX and FTQGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1996 г. | 0.92 |
The correlation between OLGAX and FTQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLGAX vs. FTQGX — Ранг доходности на риск
OLGAX
FTQGX
Сравнение OLGAX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLGAX | FTQGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.51 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 18.97 | -15.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLGAX и FTQGX
Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, примерно равная максимальной просадке FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и FTQGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLGAX | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -61.29% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -12.76% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -26.84% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -32.31% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.87% | -32.31% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | 0.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -14.17% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 3.03% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLGAX и FTQGX
Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) составляет 6.59%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLGAX | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 8.87% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 16.95% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 21.35% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.95% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.72% | -0.06% |
Сравнение комиссий OLGAX и FTQGX
OLGAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FTQGX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLGAX и FTQGX
Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности FTQGX в 9.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 9.40% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 11.11% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OLGAX and FTQGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTQGX has higher volatility (8.87%) compared to OLGAX (6.59%). In terms of maximum drawdown, OLGAX dropped -63.25% vs FTQGX's -61.29%.
FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLGAX и FTQGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор