Сравнение OLED с TREX
OLED (Universal Display Corporation) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, OLED returned 3.26%/yr vs 15.39%/yr for TREX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у TREX с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям TREX по среднегодовой доходности: 3.26% против 15.39% соответственно.
OLED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -41.81%
- 3 года*
- -13.57%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- 3.26%
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам OLED и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -23.11% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
Correlation
The correlation between OLED and TREX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.31 |
The correlation between OLED and TREX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.22B
TREX:
$4.67B
OLED:
$4.49
TREX:
$1.80
OLED:
19.90
TREX:
24.73
OLED:
2.73
TREX:
67.97
OLED:
6.78
TREX:
4.02
OLED:
2.47
TREX:
4.69
OLED:
$626.55M
TREX:
$1.18B
OLED:
$465.05M
TREX:
$461.26M
OLED:
$277.56M
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. TREX — Ранг доходности на риск
OLED
TREX
Сравнение OLED c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.40 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -0.63 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.44 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и TREX
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -90.53% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -56.01% | +10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -69.90% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -78.58% | +15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -78.58% | +13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -68.43% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.19% | -38.75% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 35.39% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и TREX
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 11.15%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 13.86% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 27.03% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 50.53% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.81% | 47.19% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 46.39% | +1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и TREX
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | 2.07% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и TREX
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and TREX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.86%) compared to OLED (11.15%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs TREX's -90.53%.
TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор