Сравнение OLCAX с ACEIX
OLCAX (Invesco Limited Term California Municipal Fund) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - OLCAX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OLCAX returned 2.45%/yr vs 8.87%/yr for ACEIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. OLCAX charges 0.83%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и ACEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции OLCAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 2.45% против 8.87% соответственно.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.45%
ACEIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам OLCAX и ACEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 1.16% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.02% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
Correlation
The correlation between OLCAX and ACEIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | -0.04 |
The correlation between OLCAX and ACEIX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLCAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск
OLCAX
ACEIX
Сравнение OLCAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | ACEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.43 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.42 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 14.15 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и ACEIX
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и ACEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLCAX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -40.08% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -5.50% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.89% | -12.40% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -16.73% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -30.80% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.61% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.32% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и ACEIX
Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.78%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLCAX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.05% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 6.13% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 8.03% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 11.11% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 12.83% | -9.52% |
Сравнение комиссий OLCAX и ACEIX
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и ACEIX
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ACEIX в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.51% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.17% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
OLCAX and ACEIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACEIX has higher volatility (2.05%) compared to OLCAX (0.78%). In terms of maximum drawdown, OLCAX dropped -14.66% vs ACEIX's -40.08%.
ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLCAX и ACEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор