PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLCAX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLCAX с ACEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности OLCAX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLCAX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		-0.32%4.22%2.70%3.60%-6.16%1.76%3.78%7.51%7.27%-1.08%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции OLCAX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 2.36% против 8.66% соответственно.

OLCAX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.59%
1 год
2.87%
3 года*
2.95%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.36%

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term California Municipal Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OLCAX:
OLCAX с FUMBXOLCAX с ACSTXOLCAX с APUSXOLCAX с ATOIXOLCAX с DCARXOLCAX с DFABXOLCAX с DFSMX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий OLCAX и ACEIX

OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

OLCAX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLCAX
Ранг доходности на риск OLCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLCAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLCAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLCAX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLCAXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

6.38

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLCAX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLCAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLCAX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLCAXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.72

+0.25

Корреляция

Корреляция между OLCAX и ACEIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLCAX и ACEIX

Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ACEIX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLCAX
Invesco Limited Term California Municipal Fund		2.15%3.76%3.32%2.54%1.71%2.35%2.46%2.61%2.48%3.51%3.57%3.75%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OLCAX и ACEIX

Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLCAXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.66%

-40.08%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-8.63%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.04%

-16.73%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.04%

-30.80%

+20.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-3.84%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.63%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.03%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OLCAX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLCAXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

3.50%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

6.36%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

11.73%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

11.16%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

12.85%

-9.55%