Сравнение OKLO с VST
OKLO (Oklo Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Independent Power Producers industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, OKLO returned 33.13%/yr vs 54.83%/yr for VST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKLO и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLO показывает доходность -41.89%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -5.17%.
OKLO
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -41.89%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -15.09%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 81.88%
- 5 лет*
- 54.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLO и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | -41.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
VST Vistra Corp. | -5.17% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.28% |
Correlation
The correlation between OKLO and VST is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between OKLO and VST shifts across timeframes, from 0.32 (5 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKLO:
$7.26B
VST:
$51.44B
OKLO:
-$0.83
VST:
$9.68
OKLO:
$0.00
VST:
$17.20B
OKLO:
-$149.00K
VST:
$1.12B
OKLO:
-$172.42M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLO vs. VST — Ранг доходности на риск
OKLO
VST
Сравнение OKLO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklo Inc. (OKLO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLO | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.44 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.75 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLO и VST
Максимальная просадка OKLO за все время составила -76.05%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLO и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.05% | -53.32% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.05% | -38.01% | -38.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.05% | -48.80% | -27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.05% | -48.80% | -27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | -29.70% | -46.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -13.84% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.03% | 22.18% | +27.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLO и VST
Oklo Inc. (OKLO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что OKLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 11.07% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.70% | 34.75% | +30.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.12% | 49.13% | +51.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 48.02% | +37.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.62% | 42.19% | +43.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLO и VST
OKLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.60% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKLO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oklo Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKLO and VST have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (18.31%) compared to VST (11.07%). In terms of maximum drawdown, OKLO dropped -76.05% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKLO и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор