Сравнение OKE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONEOK, Inc. (OKE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OKE и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 21.78% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OKE показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.07% против 12.30% соответственно.
OKE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 25.44%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 19.07%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
OKE
SCHD
Сравнение OKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.89 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.34 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.09 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.69 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.89 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между OKE и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKE и SCHD
Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 4.71% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок OKE и SCHD
Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.17% | -33.37% | -46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -9.02% | -18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -16.85% | -25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -33.37% | -46.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -3.27% | -16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -3.34% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.96% | 3.76% | +17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKE и SCHD
ONEOK, Inc. (OKE) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что OKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 2.35% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 7.93% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 15.69% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 14.40% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.01% | 16.69% | +22.32% |