PortfoliosLab logo
Сравнение OKE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OKE и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OKE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONEOK, Inc. (OKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
437.35%
370.37%
OKE
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKE:

0.43

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

OKE:

0.72

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

OKE:

1.11

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

OKE:

0.40

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

OKE:

1.20

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

OKE:

10.78%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

OKE:

30.02%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

OKE:

-80.17%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

OKE:

-25.50%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, OKE показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.84% против 10.35% соответственно.


OKE

С начала года

-13.14%

1 месяц

-15.73%

6 месяцев

-9.56%

1 год

11.50%

5 лет

33.87%

10 лет

12.84%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OKE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKE: 0.43
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино OKE, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKE: 0.72
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега OKE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKE: 1.11
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара OKE, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKE: 0.40
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина OKE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKE: 1.20
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа OKE на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.23
OKE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKE и SCHD

Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OKE
ONEOK, Inc.
4.64%3.94%5.47%5.72%6.40%9.78%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок OKE и SCHD

Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.50%
-11.33%
OKE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности OKE и SCHD

ONEOK, Inc. (OKE) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что OKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
11.25%
OKE
SCHD