PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OKE с CNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OKE с CNQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ONEOK, Inc. (OKE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OKE или CNQ.

Корреляция

Корреляция между OKE и CNQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OKE и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONEOK, Inc. (OKE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,226.40%
3,175.65%
OKE
CNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKE:

0.41

CNQ:

-0.65

Коэф-т Сортино

OKE:

0.69

CNQ:

-0.75

Коэф-т Омега

OKE:

1.11

CNQ:

0.91

Коэф-т Кальмара

OKE:

0.39

CNQ:

-0.56

Коэф-т Мартина

OKE:

1.14

CNQ:

-1.38

Индекс Язвы

OKE:

10.90%

CNQ:

14.55%

Дневная вол-ть

OKE:

30.02%

CNQ:

31.12%

Макс. просадка

OKE:

-80.17%

CNQ:

-81.12%

Текущая просадка

OKE:

-25.47%

CNQ:

-25.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKE:

$53.91B

CNQ:

$61.62B

EPS

OKE:

$5.17

CNQ:

$2.06

Коэффициент P/E

OKE:

16.69

CNQ:

14.24

Коэффициент PEG

OKE:

1.52

CNQ:

12.75

Коэффициент P/S

OKE:

2.48

CNQ:

1.73

Коэффициент P/B

OKE:

3.16

CNQ:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

OKE:

$16.92B

CNQ:

$28.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKE:

$5.13B

CNQ:

$10.43B

EBITDA (12 мес.)

OKE:

$5.12B

CNQ:

$13.15B

Доходность по периодам

С начала года, OKE показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции CNQ по среднегодовой доходности: 12.69% против 10.84% соответственно.

OKE

С начала года

-13.11%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

-8.82%

1 год

11.39%

5 лет

33.02%

10 лет

12.69%

CNQ

С начала года

-3.67%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-15.31%

1 год

-20.95%

5 лет

40.35%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKE и CNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
CNQ
Ранг риск-скорректированной доходности CNQ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKE c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OKE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKE: 0.41
CNQ: -0.65
Коэффициент Сортино OKE, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKE: 0.69
CNQ: -0.75
Коэффициент Омега OKE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKE: 1.11
CNQ: 0.91
Коэффициент Кальмара OKE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKE: 0.39
CNQ: -0.56
Коэффициент Мартина OKE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKE: 1.14
CNQ: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа OKE на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CNQ равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKE и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
-0.65
OKE
CNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKE и CNQ

Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности CNQ в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OKE
ONEOK, Inc.		4.63%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		5.34%5.02%4.17%6.31%3.70%5.15%3.42%5.92%2.34%2.20%3.20%2.60%

Просадки

Сравнение просадок OKE и CNQ

Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, примерно равная максимальной просадке CNQ в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.47%
-25.13%
OKE
CNQ

Волатильность

Сравнение волатильности OKE и CNQ

ONEOK, Inc. (OKE) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 18.21%. Это указывает на то, что OKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.86%
18.21%
OKE
CNQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKE и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию