Сравнение OKE с CNQ
OKE (ONEOK, Inc.) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — OKE in Oil & Gas Midstream, CNQ in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, OKE returned 13.52%/yr vs 17.04%/yr for CNQ. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OKE и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKE показывает доходность 23.21%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 34.88%. За последние 10 лет акции OKE уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 13.52% против 17.04% соответственно.
OKE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 23.21%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 13.52%
- Всё время*
- 13.25%
CNQ
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- 18.49%
- С начала года
- 34.88%
- 1 год
- 49.06%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 28.64%
- 10 лет*
- 17.04%
- Всё время*
- 16.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $318.24M | $341.74M | $360.23M | |
OKE ONEOK, Inc. | $380.60M | $331.67M | $339.70M |
Сравнение доходности по годам OKE и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 23.21% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 34.88% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between OKE and CNQ is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.50 |
The correlation between OKE and CNQ shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKE:
$54.96B
CNQ:
$93.34B
OKE:
$5.80
CNQ:
CA$4.66
OKE:
15.04
CNQ:
13.51
OKE:
1.07
CNQ:
0.65
OKE:
1.40
CNQ:
3.22
OKE:
2.40
CNQ:
2.95
OKE:
$39.37B
CNQ:
CA$40.74B
OKE:
$8.59B
CNQ:
CA$12.53B
OKE:
$7.91B
CNQ:
CA$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKE vs. CNQ — Ранг доходности на риск
OKE
CNQ
Сравнение OKE c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKE | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.30 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 6.97 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKE и CNQ
Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, примерно равная максимальной просадке CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKE | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.17% | -80.75% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -21.45% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.17% | -35.85% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -35.85% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -77.84% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -9.68% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -23.46% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 7.06% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKE и CNQ
Текущая волатильность для ONEOK, Inc. (OKE) составляет 7.16%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что OKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKE | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 10.68% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.41% | 24.11% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 30.71% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 32.84% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.87% | 40.26% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKE и CNQ
Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности CNQ в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.94% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.86% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKE и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKE и CNQ
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 12.05B, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 12.05B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 966.00M при выручке в 12.05B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
OKE and CNQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (10.68%) compared to OKE (7.16%). In terms of maximum drawdown, OKE dropped -80.17% vs CNQ's -80.75%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKE и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор