PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		14.98%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции OISGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 11.55% против 19.36% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

OBMCX

1 день
1.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.98%
6 месяцев
13.70%
1 год
48.45%
3 года*
20.86%
5 лет*
15.20%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с OILGXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с CXHYXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий OISGX и OBMCX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OISGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.86

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.47

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

4.07

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

14.53

-10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.86

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между OISGX и OBMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и OBMCX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности OBMCX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.23%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и OBMCX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-68.24%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-12.45%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-28.11%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-50.04%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-3.81%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-16.50%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.55%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и OBMCX

Текущая волатильность для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) составляет 9.48%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что OISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

11.87%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

19.38%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

27.49%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

26.12%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

25.73%

-2.40%