Сравнение OISGX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OISGX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OISGX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | -5.21% | 9.56% | 14.23% | 13.92% | -28.00% | 12.89% | 57.04% | 25.72% | -3.00% | 27.59% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 11.55% против 6.82% соответственно.
OISGX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 11.55%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OISGX и NCLEX
OISGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
OISGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
OISGX
NCLEX
Сравнение OISGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OISGX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.79 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -1.07 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.73 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -1.99 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OISGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.79 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OISGX и NCLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OISGX и NCLEX
Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OISGX Optimum Small-Mid Cap Growth Fund | 2.80% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 8.92% | 32.79% | 15.04% | 9.33% | 24.93% | 4.21% | 0.00% | 15.87% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок OISGX и NCLEX
Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OISGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -48.68% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -21.36% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -28.50% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -35.79% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -27.21% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.21% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 7.84% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OISGX и NCLEX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OISGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 5.11% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 12.33% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 19.73% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.07% | 19.47% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.16% | +4.17% |