PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OISGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OISGX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

OISGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OISGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OISGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		-5.21%9.56%14.23%13.92%-28.00%12.89%57.04%25.72%-3.00%27.59%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, OISGX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции OISGX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.61% соответственно.

OISGX

1 день
4.81%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
18.73%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.59%
10 лет*
11.55%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с OISGX:
OISGX с VOOOISGX с IVOIXOISGX с DDVIXOISGX с CTSIXOISGX с OILGXOISGX с DEVLXOISGX с VLEOX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий OISGX и EMCAX

OISGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OISGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OISGX
Ранг доходности на риск OISGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OISGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OISGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OISGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OISGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OISGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OISGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.41

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.72

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.74

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

3.00

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OISGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OISGX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OISGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между OISGX и EMCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OISGX и EMCAX

Дивидендная доходность OISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OISGX
Optimum Small-Mid Cap Growth Fund		2.80%2.65%0.00%0.00%8.92%32.79%15.04%9.33%24.93%4.21%0.00%15.87%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OISGX и EMCAX

Максимальная просадка OISGX за все время составила -62.75%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OISGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OISGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.75%

-51.81%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-10.15%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-30.60%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-42.79%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-6.22%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-13.33%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.50%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OISGX и EMCAX

Optimum Small-Mid Cap Growth Fund (OISGX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что OISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OISGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.42%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

10.49%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

17.50%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

18.18%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.21%

+3.12%