PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILVX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILVX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности OILVX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILVX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		0.56%14.79%13.63%9.90%-6.05%27.17%3.39%27.97%-9.38%16.40%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OILVX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции WMGAX немного впереди с 10.65%.

OILVX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
4.10%
1 год
13.24%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.23%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Value Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OILVX:
OILVX с VOOOILVX с ACTIXOILVX с CXHYXOILVX с HFCVXOILVX с PSECXOILVX с AUXFXOILVX с DCCIX
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с IVVWMGAX с HLGEXWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий OILVX и WMGAX

OILVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии WMGAX в 1.12%.

WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund

Доходность на риск

OILVX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILVX
Ранг доходности на риск OILVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILVX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILVXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.11

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.34

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.15

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

0.50

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILVX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILVX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILVXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.11

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между OILVX и WMGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILVX и WMGAX

Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		7.72%7.76%7.30%16.51%6.33%7.55%2.02%2.74%4.72%5.68%13.20%1.28%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок OILVX и WMGAX

Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILVXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-53.74%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-16.16%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-42.95%

+24.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-42.95%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-22.94%

+17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-13.58%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.03%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OILVX и WMGAX

Текущая волатильность для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) составляет 4.03%, в то время как у Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что OILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILVXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.99%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

13.16%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

23.13%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

25.03%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

23.11%

-4.92%